安徽财经大学金融证券实验室
实 验 报 告
实验课程名称 《 金融MATLAB 》 开 课 系 部 金融学院 班 级 学 号 姓 名 指 导 教 师
2015年**月**日
1
实验名称 学院 MATLAB金融数量分析 学号 实验准备 姓名 实验目的? 学会使用MATLAB金融工具箱进行金融数量分析，如：期权定价分析、投资组合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。 使用MATLAB金融工具箱对下述6个主题进行数量分析，数据来源自行在网上搜寻，要求是2014年之后的数据。（可参照各章的例题） 1.期权定价分析 （第10章） 2.收益、风险和有效前沿的计算 （第12章） 3.投资组合绩效分析 （第13章） 4.固定收益证券的久期和凸度计算 （第17章） 5.利率的期限结构 （第18章） 实验设计方案6.技术指标分析 （第22章） 本实验报告不指定具体的题目，请大家自行设定，同学相互之间不要出现雷同。
2
实验分析过程 一、收益、风险和有效前沿的计算 从Wind咨询金融终端分别下载三只股票（美好集团、石油化服和首开股份）从2013年年初至今的日收盘价价格，经过相关处理得出三只股票的收益率均值、标准差以及协方差矩阵等数据，如下表。现根据表格数据进行关于收益、风险和有效前沿计算。 协方差矩阵收益率均值收益率标准差美好集团0.00180.0312 0.0010 0.0004 0.0005石油化服0.00160.0411 0.0004 0.0017 0.0003首开股份0.00060.0361 0.0005 0.0003 0.00131. 收益率和风险计算函数 例1.假设等权重配置美好集团、石油化服、首开股份，计算资产组合的风险和收益。 解： > >> ExpReturn=[0.0018,0.0016,0.0006]; ExpCovariiance=[0.0010,0.0004,0.0005; 0.0004,0.0017,0.0003;0.0005,0.0003,0.0013]; PortWts=1/3*ones(1,3); [PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovariance,PortWts) PortRisk = 0.0170 PortReturn = 0.0013 2.有效前沿计算函数 例2.（1）怎样配置美好集团、石油化服和首开股份，则资产组合为最优组合？ 解： >> ExpReturn=[0.0018,0.0016,0.0006]; >> ExpCovariiance=[0.0010,0.0004,0.0005; 0.0004,0.0017,0.0003;0.0005,0.0003,0.0013]; >> NumPorts=10; >> [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCovariance, NumPorts) PortRisk = 0.0137 0.0139 0.0144 0.0151 0.0158 0.0166 0.0175 0.0184 0.0194 0.0229
3
金融MATLAB实验报告三
