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基于隐马尔科夫模型的波动率预测探究

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基于隐马尔科夫模型的波动率预测探究

曲大成;房振明

【期刊名称】《电子设计工程》 【年(卷),期】2014(000)018

【摘要】Based on the returns of CSI 300, we studied the hidden volatility with hidden Markov model. Parameters estimated by historical data, with the parameters and current observations we forecasted the future volatility. Thereafter, compared with the forecast by GARCH model, the results demonstrated the effectiveness and accuracy of hidden Markov models.%基于沪深300指数收益率,利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计,然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后,将预测结果与GARCH模型的预测结果进行比较,实证结果表明了隐马尔科夫模型的有效性和准确性。 【总页数】3页(1-3)

【关键词】隐马尔科夫模型;波动率;GARCH模型;预测 【作者】曲大成;房振明

【作者单位】天津大学 管理与经济学部,天津 300072;天津大学 管理与经济学部,天津 300072 【正文语种】中文 【中图分类】TN919 【相关文献】

1.基于灰色马尔科夫模型的波动性交通流量预测 [J], 孔垂猛; 韩印

基于隐马尔科夫模型的波动率预测探究

基于隐马尔科夫模型的波动率预测探究曲大成;房振明【期刊名称】《电子设计工程》【年(卷),期】2014(000)018【摘要】BasedonthereturnsofCSI300,westudiedthehiddenvolatilitywithhiddenMarkovmodel.Parameters
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