索赔盈余风险模型中精确大偏差
华 志 强*1,2， 宋 立 新2， 冯 敬 海2， 齐 晓 梦2
【摘 要】摘要： 考虑了控制变化族(D族)上索赔过程与保费过程构成的索赔盈余风险模型，研究了此风险模型中带相依关系的随机变量的非随机和与随机和的尾概率渐近问题，利用求相依不同分布的随机变量的非随机和与随机和的精确大偏差方法，得到了带上延拓负相依和φ混合相依关系的不同分布的随机变量构成的索赔风险模型中的非随机和与随机和的精确大偏差渐近的结论，最后建立了索赔盈余风险模型中精确大偏差的渐近公式． 【期刊名称】大连理工大学学报 【年(卷),期】2016(056)001 【总页数】6
【关键词】 精确大偏差；上延拓负相依；索赔过程
0 引 言
极端事件的发生对大型企业及保险公司会产生致命的伤害，甚至会导致公司的破产，例如2014年马来西亚航空公司的两次飞机空难事件就导致了公司的破产．在保险风险理论中，常用重尾分布来刻画极端事件，而大偏差理论是研究重尾分布的非常有用的工具．研究重尾分布族上的大偏差理论，有利于估计大型企业及保险公司的破产概率，使得大型企业及保险公司更好地进行风险调控．称随机变量X(或分布F)是服从重尾分布的，如果该随机变量不存在指数矩．重尾分布族包含了控制变化族(D族)等，本文主要研究D族上相依索赔盈余风险模型中的精确大偏差，其中称随机变量X的分布F是属于D族的，若对于任意的y∈(0,1)(x)<∞成立．为了叙述方便，引入一些记号．设f1(x,t)和
索赔盈余风险模型中精确大偏差
索赔盈余风险模型中精确大偏差华志强*1,2，宋立新2，冯敬海2，齐晓梦2【摘要】摘要：考虑了控制变化族(D族)上索赔过程与保费过程构成的索赔盈余风险模型，研究了此风险模型中带相依关系的随机变量的非随机和与随机和的尾概率渐近问题，利用求相依不同分布的随机变量的非随机和与随机和的精确大偏差方法，得到了带上延拓负相依和φ混合相
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