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五、实验计算题
1.下表数据是依据10组消费（Y）和收入（X）的数据得到的：
?21400,?xiyi?5003000,?xi2?7524000,?yi2?3349436 ?+??x+e满足所有经典假设，求： 假定消费模型yt=?01tti?Y?15840,?Xi（1）求参数?0和?1的估计值（要求：写出计算公式和计算过程，结果保留3位小数，下同）。
（2）求可决系数R2
2.下表给出了二元回归模型的结果。回答下列各问（要求写出简要过程）。 方差来源 平方和(SS) 自由度(d.f.) 平方和的均值(MSS) 来自回归(ESS) 2400—— —— —— 来自残差(RSS) —— —— —— 总离差(TSS) 2512 30 （1）样本容量是多少？ESS和RSS的自由度各是多少？ （2）求RSS？ （3）F统计量是多少？
3.下表给出某三元线性回归模型的怀特异方差检验结果。（??0.05）
Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared
0.591182 Prob. F(9,2) 12.721596 Prob. Chi-Square(9)
0.7621 0.0463
根据上述检验结果，采用P值判断，检验结果是否存在异方差？通常情况下，存在异方差的后果是什么？检验异方差的有哪些？应如何修正？
4.根据我国1978-2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
Y?556.6477?0.1198?X
（2.5199） （22.7229）
R2＝0.9609，S.E＝731.2086，F＝516.3338，D.W＝0.3474
据此回答：（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（临界值dL?1.24，
dU?1.43）
（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
5. 下表是某次线性回归的EViews输出结果，被略去部分数值，其中Y表示工业总产值，K
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为资产合计，L为职工人数：
Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Included observations: 31
C LNL LNK R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
Coefficient
A 0.360796 0.609236 0.809925
D 0.425538 5.070303 -15.923 59.65501
0
Std. Error 0.727611
B 0.176378
t-Statistic 1.586004 1.789741
C
Prob. 0.124 0.0843 0.0018 7.493997 0.94296 1.220839 1.359612 1.266075 0.793209
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
（1）求出A、B、C、D的值（要求写出计算公式和过程；计算结果保留3位小数）。 （2）把回归结果写成标准格式（若有不合理者，不剔除）。
（3）对回归结果进行统计学检验(拟合优度检验，除常数项外的变量显著性检验以及方程总体显著性检验)，并就参数的经济意义进行解释。
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参考答案 一、绪论
一、单选题
1 B 9 A 二、多选题
2 C 10 C 3 B 11 B 4 B 12 B 5 B 13 B 6 A 14 D 7 D 15 C 8 B 16 A 1 ABD 6 ABC 2 AC 7 ABC 3 ABCD 8 BCD 4 ABCD 9 ABC 5 ABCD 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）
一、单选题
1 A 2 D 12 D 22 B 3 B 13 C 23 B 4 B 14 A 24 A 5 D 15 D 25 D 6 B 16 B 26 D 7 D 17 B 27 A 8 C 18 D 28 D 9 A 19 A 29 C 10 D 20 C 30 D 11 B 21 B 可编辑
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31 C 32 D 二、多选题
1 ABCD 10 ABCD 2 ACD 11 ABCD 3 ABD 12 AB 4 BCD 13 BCD 5 ABCD 14 ABCD 6 BCD 15 BCD 7 ABCD 16 CD 8 BD 17 ABC 9 ABC 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）
一、单选题
1 B 2 D 3 A 4 C 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 D 11 D 12 A 13 C 14 B 15 B 16 C 17 B 18 C 19 A 20 A 21 A 22 B 23 D 24 C 二、多选题
1 AB 9 BD 2 ABCD 10 AB 3 AB 11 ACD 4 ABC 12 ABCD 5 BCD 13 ABC 6 ABC 14 AC 7 BC 15 ACD 8 CD 16 ACD 三、名词解释
1.残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差，代表了其它影响因变量的随机因素的集合。
2.离差：又称随机误项，是指样本观测值与样本均值之间的差，是一个不可观测的随机变量。
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3．ESS，表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分，表示x对y的线性影响。 4．RSS，反映样本观测值与估计值偏离的差的平方和，也是模型中解释变量未能解释的那部分离差的大小。
5.普通最小二乘法（OLS），是基于最小二乘原理得到的一种参数估计方法，要求被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小。即：
))?MinQ??(Yi?Yi)??(Yi?(?0??1Xi))2
n2n116.最大似然法(ML)，也称最大或然法，是不同于最小二乘法的另一种参数估计方法，是从最大或然原理出发发展起来的其它估计方法的基础。基本原理：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。 7.回归分析：是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。 8.拟合优度，是指样本回归直线对样本观测值的拟合程度，表达式为：R2=ESS/TSS。该统计量介于0-1之间，越接近于1，说明该模型的拟合优度越高。
9.异方差：即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性,即：Var(?i)??i。
210.序列相关性：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一定的相关性，即：Cov(?i,?j)?E(?i?j)?0。 11.多重共线性：对于模型本假设之一是解释变量
Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i（i=1,2,…,n），其基
X1,X2,?,Xk是互相独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现
了相关性，则称为多重共线性。
12.随机解释变量问题，如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。分为三种情况：（1）随机解释变量与随机误差项独立；（2）随机解释变量
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计量经济学复习题(本科)
