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xA.i B.1/x2 C.1/x D.
i
i
x i
5.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ ）。
A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(t≠s) C.cov(xt, ut)≠0 D.cov(ut, us) ≠0(t≠s) 6.DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ ）。 A.DW＝0 B.ρ＝0 C.DW＝1 D.ρ＝1
7.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于（ ）。 A.0 B.-1 C.1 D.0.5
8.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )。 A.0 B.1 C.2 D.4
9.下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ ）。
A.ut＝ρut－1+vt B.ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vt C.ut＝ρvt D.ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +… 10.DW的取值范围是（ ）。
A.-1≤DW≤0 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.0≤DW≤4 11.当DW＝4时，说明（ ）。
A.不存在序列相关 B.不能判断是否存在一阶自相关 C.存在完全的正的一阶自相关 D.存在完全的负的一阶自相关
12.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ ）。
A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定 13.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）。
?可编辑
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A.加权最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法
?+??x+e，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列14.关于模型yt=?01tt明显错误的是（ ）。
A.ρ＝0.8，DW＝0.4 B.ρ＝-0.8，DW＝-0.4 C.ρ＝0，DW＝2 D.ρ＝1，DW＝0
15.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1i?kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（ ）。
A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 16.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ ）
A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性
17.对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（ ）。
A.1倍 B.1.33倍 C.1.8倍 D.2倍 18.如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（ ）。
A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.解释变量与随机项的相关性 19.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）。
A.变大 B.变小 C.无法估计 D.无穷大 20.随机解释变量与随机误差项正相关时，拟合的样本回归线可能（ ） A.低估截距项，而高估斜率项 B.既低估截距项，又低估斜率项 C.高估截距项，而低估斜率项 D.既高估截距项，又高估斜率项 21.如果X与相互独立，OLS参数估计量是（ ） A.无偏、一致估计量 B.有偏、一致估计量 C.无偏、非一致估计量 D.有偏、非一致估计量
22.如果X与同期不相关，异期相关，得到的参数估计量（ ） A.无偏、一致估计量 B.有偏、一致估计量
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C.无偏、非一致估计量 D.有偏、非一致估计量
23.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（ ）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法 24.解释变量的内生性检验主要使用（ ）
A.White检验 B.LM检验 C. Hausman检验 D. D.W检验 二、多选题
1.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ）
A.线性 B.无偏性 C.最小方差性 D. 有效性 2.异方差性将导致（ ）
A.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽 B.普通最小二乘法估计量非有效 C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
3.异方差性的检验方法有( )。
A.图示检验法 B.戈里瑟检验 C.回归检验法 D.DW检验 4.当模型存在异方差现象时，加权最小二乘估计量具备（ ） A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 5.序列相关性的检验方法有（ ）。
A.戈里瑟检验 B.LM检验 C.回归检验 D.DW检验 6.序列相关性的后果有( )。
A.参数估计量非有效 B.变量的显著性检验失去意义 C.模型的预测失效 D.参数估计量线性无偏
7.以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（ ）。
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A.du≤DW≤4-du B.4-du≤DW≤4-dl C.dl≤DW≤du D.4-dl≤DW≤4 8.DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（ ）。 A.模型包含有随机解释变量 B.样本容量太小
C.非一阶自回归模型 D.含有滞后的被解释变量 9.针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（ ）。 A.加权最小二乘法 B.一阶差分法 C.残差回归法 D.广义差分法 10.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（ ）。 A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.真实性 11.多重共线性产生的原因主要有（ ）。
A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B.数据的“编造” C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 D.样本资料的限制 12.当模型中解释变量间存在多重共线性时（ ）。 A.参数估计值的方差与标准差变大
B.容易使通过样本计算的t值小于临界值，误导作出参数为0的推断 C.可能将重要的解释变量排除在模型之外 D.变量的显著性检验失去意义
13.关于多重共线性，判断错误的有（ ）。 A.解释变量两两不相关，则不存在多重共线性 B.所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的 C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义 D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析
14.检验多重共线性是否存在主要使用以下哪些方法（ ）
A.简单相关系数法 B.判定系数检验法 C.综合统计检验法 D.逐步回归法 15.判明存在多重共线性的范围主要使用以下哪些方法（ ）。 A.排除变量法 B.工具变量法 C.判定系数检验法 D.逐步回归法 16.关于工具变量法，下列说法正确的是（ ） A.在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的 B.工具变量替代了模型中的随机解释变量
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C.如果模型中有两个以上的随机解释变量与随机误差项相关，就必须找到两个以上的工具变量
D.要找到与随机扰动项不相关而又与随机解释变量相关的工具变量并不是很容易的 三．名词解释
1.残差 2.离差 3.ESS 4.RSS 5.OLS 6.ML 7.回归分析 8.拟合优度 9.异方差 10.序列相关性 11.多重共线性 12.随机解释变量问题 13.工具变量 四．简答题：
1.简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么？ 2.回归分析的主要内容? 3.随机误差项主要包含哪些因素?
4.经典的一元线性回归模型（CLRM）的基本假定有哪些？多元线性回归模型除了满足上述假定外，还需要满足什么条件？ 5.拟合优度和相关系数的异同点
6.什么是异方差？异方差的后果有哪些？解决措施是什么？ 7.什么是自相关？自相关的后果有哪些？解决措施是什么？ 8.什么是多重共线性？多重共线性的后果有哪些？解决措施是什么？ 9.什么是随机解释变量？随机解释变量的后果有哪些？解决措施是什么？ 10.D.W检验的局限性主要有哪些? 11.简述序列相关性检验方法的共同思路。 12.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？ 13.Hausman检验解释变量内生性的基本思想是什么？
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计量经济学复习题(本科)
