D.高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度 69.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。
A.恐怖袭击 B.监管规定 C.声誉受损 D.黑客攻击
70.在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是( )。
A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确 B.债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用 C.国债的价格变动与利率的变动方向正相关 D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
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单选题答案：
1：A 8：D 15：C 22：A 29：D 36：B 43：D 50：D 57：C 64：B
2：C 9：A 16：B 23：B 30：B 37：B 44：D 51：B 58：D 65：B
3：A 10：D 17：D 24：D 31：D 38：C 45：B 52：B 59：A 66：D
4：A 11：D 18：B 25：C 32：C 39：A 46：C 53：C 60：D 67：D
5：C 12：B 19：C 26：B 33：C 40：C 47：C 54：B 61：D 68：C
6：B 13：B 20：D 27：B 34：A 41：D 48：B 55：A 62：C 69：C
7：B 14：C 21：B 28：A 35：C 42：C 49：B 56：D 63：A 70：B
单选题相关解析：
1：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
2：C选项错误，在流动性危机的某些阶段，应急计划应直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理
3：流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。
4：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
5：考生只需记住，计算差额，是缺口分析法的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。
6：在激烈的市场竞争条件下，声誉风险的损害有可能是长期的，甚至是致命的，A项正确；缺乏经营特色和社会责任感，即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害，B项错误；声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序，C项正确；具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”，敢于接受暂时性危机或挑战，D项正确。
7：外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
8：操作风险是基础性风险，对其他类别风险，如信用风险、市场风险等有重要影响，操作风险管理不善，将会引起风险的转化，导致其他风险的产生。
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9：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。
10：收益率曲线用来描述收益率与到期期限之间的关系，其形状反映了长短期收益率之间的关系，是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。主要分为以下几种形态：①正向收益率曲线：投资期限越长，收益率越高；①反向收益率曲线：投资期限越长，收益率越低；①水平收益率曲线：投资收益率与投资期限长短无关；①波动收益率曲线：收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动，也就意味着社会经济在未来有可能出现波动。
11：战略风险管理基本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任；(2)采取恰当的战略风险管理办法。ABC项都是声誉风险管理办法。
12：根据公式：核心负债比例=核心负债／总负债×100％，即核心负债比例=2800／5600×100％=50％。由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。
13：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项有欺诈的行为。
14：本题考查总敞口头寸的计算方法。一般有三种计算方法：一是累计总敞口头寸法。这种计量方法比较保守。二是净总敞口头寸法。这种计量方法较为激进。三是短边法。短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
15：一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式。
16：本题知识点是市值重估。市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要好过模型推导出来的数值，所以一切以市场为准绳，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。AD项是我们经常遇到的知识点，C项是对盯模的解释。
17：沃尔夫斯堡集团是由 11
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家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。 18：VaR
值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
19：董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。
20：中国商业银行的流动性风险控制特点是:头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场特色的金融工具。
21：柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节。
22：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。
23：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。
24：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。
25：市场上可得的流动性监测指标很多，基本可以分为三类。 一是市场整体的信息 二是金融行业的信息 三是特定银行的信息
26：违反系统安全规定会造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。
27：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。
28：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。
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29：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
30：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
31：资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
32：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存五年。
33：良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现其金融产品/服务存在严重缺陷(如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性)
，或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。
34：影响流动性风险的内生因素包括资产负债分布结构、期限结构和币种结构。
35：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。
36：当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张。当某个银行出现不利传闻，陷入流动性困境的时候，该银行的股票价格相对其他银行下跌，该银行发行的金融债信用点差相对其他银行快速扩大。
37：表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。
38：C选项错误，评估前应收集尽可能多的操作风险信息。
39：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的\终结者\。故A项错误。
40：选项A，经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模；选项B，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；选项C，战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正；选项D，在评估战略
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2020年从资资格考试《初级风险管理》测试卷(第12套)
