2024年从资资格考试《初级风险管理》测试卷
考试须知：
1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。 姓名:___________ 考号:___________
一、单选题(共70题)
1.( )是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.负债流动性 B.表外流动性 C.资产流动性 D.表内流动性
2.下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是( )。
A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施
B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态 C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理 D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金
3.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
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A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不对
4.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
A.融资流动性风险 B.市场流动性风险 C.负债流动性风险 D.抵押流动性风险
5.(??)针对特定时段，计算到期资产(现金流出)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率／指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法
6.下列关于声誉风险的说法错误的是( )。
A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关
C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友” 7.外部事件不包括( )。
A.外部欺诈 B.职员欺诈 C.交通事故 D.外包商不履责
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8.下列关于操作风险的说法，错误的是( )。
A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险属于银行的内生风险
C.试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 9.( )是最具流动性的资产。
A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款
10.当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是( )。
A.正向收益率曲线 B.波动收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.反向收益率曲线
11.下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。
A.确保及时处理投诉和批评 B.增强对客户的透明度 C.增强对公众的透明度
D.明确董事会和高级管理层的责任
12.某商业银行核心负债为了2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为( )。
A.30％ B.50％ C.20％
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D.5％
13.内部欺诈是指( )。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
14.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法
D.各类风险性资产余额
15.一个典型和完整的洗钱过程不包括( )
A.放置 B.离析 C.评估 D.融合
16.下列关于市值重估的说法，错误的是( )。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值 B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
17.沃尔夫斯堡集团是由 ( )家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。
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A.8 B.9 C.10 D.11
18.关于VaR的说法错误的是( )。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
B.VaR 值是对未来损失风险的事后预测 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法 19.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询( )的意见和建议。
A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门
20.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是( )
A.头寸管理是重要的日常管理 B.资产管理变现能力存在局限
C.负债管理开始运用符合国内市场特色的金融工具 D.资产管理拥有流动性差的组合
21.相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?( )
A.法人信贷业务 B.柜面业务 C.代理业务 D.资金交易业务
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2024年从资资格考试《初级风险管理》测试卷(第12套)
