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计量经济学试题一
一、判断题（20分）
1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（ ） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。
22
（ ）
10．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。 （ ）
2二． 简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分）
三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）
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ln(GDP)?1.37 ? 0.76ln(M1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )P?t?1.782??0.05,自由度?12；
1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。（3分）
四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分）
五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）
六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）
七． （15分）下面是宏观经济模型
Mt?C(1)*Pt?C(2)*Yt?C?3?*It?C?4?*Mt?1?utDIt?C?5?*Mt?C?6?*Yt?utCAY?C7*I?u??tt t变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1． 指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）
2． 对模型进行识别。（4分）
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3． 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
八、（20分）应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：
Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19
Variable
C LOG(DEBT) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficien
t 6.03 0.65 var
0.983 S.D. dependent var 0.11 Akaike info criterion 0.21 Schwarz criterion 15.8 F-statistic 0.81 Prob(F-statistic) 0.86 -1.46 -1.36 1075.5
0 0.14 0.02 43.2 32.8 0 0 10.53 Std. Error
t-Statistic
Prob.
0.981 Mean dependent 其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分）
（2）解释系数的经济学含义？（4分）
（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）
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若k?2,n?19,dL?1.074,dU?1.536,显著性水平?＝0.05
计量经济学期末考试试卷集含详解
