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占用保证金（初始保证金） ..................................................................... 4 公司实时保证金 ......................................................................................... 4 交易所实时保证金 ..................................................................................... 4 账户余额 ..................................................................................................... 6 可用资金 ..................................................................................................... 6 清算资金 ..................................................................................................... 6 权益金额 ..................................................................................................... 7 保证金总额 ................................................................................................. 7 动态权益金额 ............................................................................................. 7 最新市值 ..................................................................................................... 8 总资产 ..................................................................................................... 8 可取现值 ................................................................................................. 9 风险值1 ................................................................................................ 10 风险值2 ................................................................................................ 10 风险值3 ................................................................................................ 11 风险值4 ................................................................................................ 11 风险值5 ................................................................................................ 12 风险值6 ................................................................................................ 12 公司实时风险率 ................................................................................... 13 交易所实时风险率 ............................................................................... 13
修改记录
修改日期 版本号 创建本文档 根据部分变动修改 修改权益金额=账户余额+清算资金，单户中增加可提取标准的返回 2014-07-29 V1.0.3 新增公司/交易所实时保证金、风险率计算说明 2014-11-26 V1.0.4 根据交易所下发的<<附件3：《证券公司ETF期权经纪业务风险控制指南》>>相关容进行修改 晓丹 晓丹 修改说明 晓丹 晓丹 晓丹 修改人 2014-03-03 V1.0.0 2014-06-11 V1.0.1 2014-07-09 V1.0.2
保证金及各类风险值的计算
64001-个股期权客户综合查询->基本信息->个股期权客户信息->个股期权保证金信息：（以客户号1为例）
结合52505-履约比例实时监控菜单：
一、 占用保证金（初始保证金）
定义：客户义务仓合约持仓中所有保证金之和。 select sum(bzj) from soption.tso_hycc where khh='1' 即是（zqsl+kcwtsl-pccjsl）*reff单位保证金*保证金比例 =交易所初始保证金*保证金比例。
Select khh,hydm,mmfx,bdbq,(zqsl+kcwtsl-pccjsl) from soption.tso_hycc where khh='2' and mmfx=2
二、 公司实时保证金
定义：根据标的最新价，合约的最新价，根据交易所的公式，再乘以上浮的比例，计算得出公司收取的保证金，对冲后。 公司实时保证金=交易所实时保证金*上浮的比例
=对冲后的义务方非备兑今持仓量*每义务方合约的实时价格保证金 *上浮比例
三、 交易所实时保证金
定义：根据标的最新价，合约的最新价，根据交易所的公式实时计算得出交易所收取的保证金，对冲后。
交易所实时保证金=对冲后的义务方非备兑今持仓量*每义务方合约的实时价格保证金
其中，交易所要求的每义务方合约实时价格保证金公式
如下：
实时保证金计算的时候，只是把标的价部分，合约结算价，替换为标的最新价，合约最新价 。 1、ASH: 1-1认购期权：
//认购期权虚值=max（行权价-标的最新价，0）;
//认购期权义务方持仓实时价格保证金＝{合约最新价+Max（25%×标的最新价-认购期权虚值，10%×标的最新价）}*合约单位 1-2认沽期权：
//认沽期权虚值=max（标的最新价-行权价，0）
//认沽期权义务方持仓实时价格保证金＝Min{合约最新价+Max[25%×标的最新价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位 2、ETF: 2-1认购期权：
//认购期权虚值=max（行权价-标的最新价，0）
//认购期权初始保证金＝{合约最新价+Max（15%×标的最新价-认购期权虚值，7%×标的最新价）}*合约单位 2-2认沽期权：
//认沽期权虚值=max（标的最新价-行权价，0）
//认沽期权初始保证金＝Min{合约最新价+Max[15%×标的最新价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
（个股期权）保证金与各类风险值的计算说明
