广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题
考核课程 计量经济学（B卷）考核班级 数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式 开卷 考核时间 120 分钟 题 号 评 分
一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分）
1．在二元线性回归模型：Yi??0??1X1i??2X2i?ui中，?1表示（ A ） A．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动 B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动 C．当X1和X2都保持不变时， Y的平均变动 D．当X1和X2都变动一个单位时， Y的平均变动
2．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A．无偏的，但方差不是最小的 C．无偏的，且方差最小 3．DW检验法适用于检验（ B ） A．异方差 C．多重共线性
4.White检验可用于检验（ B ）
B．序列相关 D．设定误差
B．有偏的，且方差不是最小的 D．有偏的，但方差仍为最小
一 二 三 四 五 六 七 八 九 总 分 评卷人 A．自相关性 B. 异方差性 C．解释变量随机性 D.多重共线性
5．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，Koyck假定βk=β0λk，0<λ ? A．0 1??C．1－λ 1 1????i 1??B．D． 6．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ C ） A．广义差分法 C．间接最小二乘法 7.前定变量是( A )的合称。 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 8. 计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 第 1 页（共 4 页） B．加权最小二乘法 D．普通最小二乘法 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 9. 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 10.在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是(C ） A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法 二、多项选择题（共6小题，每题2分，共12分） 1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同 E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS进行估计 2、一元线性回归模型Yi＝?0??1Xi＋u i的经典假设包括（ ） 2A E(ut)?0 B var(ut)?? C cov(ut,us)?0 D Cov(xt,ut)?0 2E ut~N(0,?) 3、以Y表示实际观测值，Y表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（） ?A 通过样本均值点（X，Y） ? B ?Y＝?Yii2?C ?（Yi－Yi）＝02?－Y）D ?（Yii＝0E cov(X i,ei)=0 4、回归分析中估计回归参数的方法主要有（） A 相关系数法 B 方差分析法 C 最小二乘估计法 D 极大似然法 E 矩估计法 5.异方差性将导致（） A、普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B、普通最小二乘法估计量非有效 C、普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D、建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效 E、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽 6、以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（） A、du≤DW≤4-du B、4-du≤DW≤4-dl C、dl≤DW≤du D、4-dl≤DW≤4 E、0≤DW≤dl 第 2 页（共 4 页） 三、填空题（共5小题，每题3分，共15分） 1．在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当dL 2. 在由n=30一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的可决系数为R?0.8500，则调整后的可决系数R为__________________。 3.考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型?i??0??1?i??i（X 22?=0.54，对应标准差表示农作物种植面积，Y表示农作物产值），采用30个样本，根据OLS方法得?1?对应的t 统计量的值为_______________________。 ?)=0.045，那么，估计量?Se(?11 4.应用某市1978-2005年年人均可支配收入与年人均消费支出的数据资料建立简单的标准一元线性消费模型，估计结果得到样本可决系数R=0.9938，总离差平方和TSS=480.12，在同方差假定满足的情况下，随机干扰项?t的标准差估计值应为_________________________。 2e???X?u 5.对于非线性模型Y?而言，参数线性化后的模型应变换为???X?u1?e_________________________________________________________________。 三、名词解释（共2小题，每题4分，共8分） 1 拟合优度 2 滞后变量 四、简答题（共2小题，每题5分，共10分） 1、 简述加权最小二乘法的思想。 2、 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？ 第 3 页（共 4 页） 五、计算题（共3题，共35分） 1．（此题12分）为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下： 1i2i i t= (-3.066806) (6.652983) (3.378064) 2 R=0.934331 问题： （1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。 ???151.0263?0.1179X?1.5452XY（2） 计算R和F。 （3） 在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 （4） 在5%显著性水平上，分别检验参数（即X1，X2的系数）的显著性。 其中 2F0.05(2,28)?3.34t0.025(31?3)?2.048 。（（ 2.根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为： Ct?1.88t?0.086Yt?0.911Ct?1 R2?0.989 （4.69）（0.028） （0.084） 式中C为消费，Y为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求： （1） 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数。 （2） 假设模型残差的DW统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机误差项是否存 在序列相关？（此题12分） 3.已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k＝2，多项式的阶数m=2. （1）建立分布滞后模型 （2）假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为 ?＝-120.63+0.53z0t+0.80z1t-0.33z2t Yt请写出分布滞后模型的估计式。（此题10分） 第 4 页（共 4 页）
计量经济学考试B卷及答案
