2018年中级银行从业资格考试试题及答案：
风险管理（章节练习题4)
导读：本文 2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（章
节练习题4)，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 第四章市场风险管理
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求) 1.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。 A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
2.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括()。
A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率
风险和股票风险四大类别市场风险
3.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有()天交易账户的损失超过780万元。 A.2.5 B.3.5 C.2 D.3
4.下列关于收益率曲线的描述，错误的是()。 A.债券的到期收益率通常不等于票面利率 B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率 C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
5.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是()。
A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性 B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
D.负责确定本行可以承受的市场风险水平
6.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。 A.利用经济资本配置限制高风险业务 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险 D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 7.下列关于中央交易对手的说法正确的是()。 A.金融危机后要弱化中央交易对手 B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
8.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。 A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱
9.某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将()。 A.增加 B.保持不变
C.无法判断 D.减小
10.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是()。 A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响 11.作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析()。 A.期权风险 B.重新定价风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险
12.假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入()。 A.上升 B.下降 C.不变 D.无法判断
13.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是
()。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ 参考答案：
1C，2A，3A，4B，5B，6B，7C8A，9A，10D，11B，12B，13A
二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求) 1.下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有()。 A.标准法 B.历史模拟法 C.内部模型法 D.单一国别敞口法 E.现期风险暴露法
2.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。 A.期货交易 B.债券买卖 C.即期外汇买卖 D.远期交易
2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(章节练习题4)
