计量经济学期末考试试题库含答案
单选
1、计量经济学是__________的一个分支学科。（C ） A、统计学 B、数学
C、经济学 D、数理统计学
2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。 A、1930年世界计量经济学会成立 B、1933年《计量经济学》会刊出版 C、 1969年诺贝尔经济学奖设立
D、1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。 A、控制变量 B、解释变量 C、被解释变量 D、前定变量 4、横截面数据是指（ A ）。
A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。
A、函数关系与相关关系 B、线性相关关系和非线性相关关系 C、正相关关系和负相关关系 D、简单相关关系和复杂相关关系 6、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A．1930年世界计量经济学会成立 B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立
D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来
7、外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量
D、前定变量
8、横截面数据是指（ A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
9、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据
10、表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。 A．C．
????X???E(Yt)??0??1XtYt01t B．
Yt??0??1Xt?ut D．
Yt??0??1Xt
11、相关关系是指（ D）。
A、变量间的非独立关系 B、变量间的因果关系
C、变量间的函数关系 D、变量间不确定性的依存关系 12、进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A、都是随机变量 B、都不是随机变量 C、一个是随机变量，一个不是随机变量 D、随机的或非随机都可以 13、表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。
????X???E(Yt)??0??1XtYt01t B、A 、
C 、
Yt??0??1Xt?ut D、
Yt??0??1Xt
14、在由n?30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D ）。 A、0.8603 B、0.8389 C、0.8655 D、0.8327
15、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）。 A、B、C、D、
ci(消费)?500+0.8I（收入）i
Qid(商品需求）=10+0.8I（收入）+0.9P（价格）ii
Qis(商品供给）=20+0.75P（价格）i
0.4Y（=0.65L0.6i产出量）i(劳动)Ki（资本）
16、参数?的估计量?具备有效性是指（ B ）。 A．var(?)=0 B．var(?)为最小
???0 D．(?－?)为最小 C．(?－?)＝17、在总体回归直线
???）＝???XE（Y01中，?1表示（ B ）。
A．当X增加一个单位时，Y增加位
C．当Y增加一个单位时，X增加位
?1个单位B．当X增加一个单位时，Y平均增加?1个单?1个单位D．当Y增加一个单位时，X平均增加?1个单
18、对回归模型
Yi＝?0??1Xi＋u i进行检验时，通常假定
u i 服从（ C ）
。
2N（0，?) B． t(n-2) iA．
2N（0，?) D．t(n) C．
19、用一组有30个观测值的样本估计模型的显著性作t检验，则
Yi＝?0??1Xi＋u i，在0.05的显著性水平下对
?1?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ D ）
。
A．t0.05(30) B．t0.025(30) C．t0.05(28) D．t0.025(28)
20、判定系数R2的取值范围是（ C ）。
A．R2≤-1 B．R2≥1 C．0≤R2≤1 D．－1≤R2≤1 21、用一组有30个观测值的样本估计模型平上对A、C、
yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut后，在0.05的显著性水
b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ C ）
。
B、 D、
t0.05(30)t0.025(28) 中，
t0.025(27)F0.025(1,28)22、模型
lnyt?lnb0?b1lnxt?utb1的实际含义是（B ）
。
A、x关于y的弹性 B、 y关于x的弹性 C、 x关于y的边际倾向 D、 y关于x的边际倾向 23、Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）。 A、异方差性 B、自相关性 C、随机解释变量 D、多重共线性
24、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）。 A、一阶差分法 B、广义差分法 C、工具变量法 D、加权最小二乘法 25、White检验方法主要用于检验（ A ）。 A、异方差性 B、自相关性 C、随机解释变量 D、多重共线性 26、Glejser检验方法主要用于检验（ A ）。 A、异方差性 B、自相关性 C、随机解释变量 D、多重共线性
27、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ D ）。 A、cov(xt, ut)=0
B、cov(ut, us)=0(t≠s) C、cov(xt, ut)≠0 D、cov(ut, us) ≠0(t≠s)
28、DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。 A、DW＝0 B、ρ＝0
C、DW＝1 D、ρ＝1
29、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（ A ）。 A．预测区间越宽，精度越低 B．预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D．预测区间越窄，预测误差越大
30、如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ C ）。 A．1 B．－1 C．0 D．∞
31、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。 A．与随机误差项不相关 B．与残差项不相关 C．与被解释变量不相关 D．与回归值不相关
32、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ C ）。 A.F=1 B.F=-1 C.F=∞ D.F=0
33、下列说法中正确的是：（ D）。 A 如果模型的R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的R 较低，我们可以认为此模型的质量较差
C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
34、下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ A ）。 A、ut＝ρut－1+vt
B、ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vt C、ut＝ρvt D、ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +…
35、DW的取值范围是（ D ）。
A、-1≤DW≤0 B、-1≤DW≤1 C、-2≤DW≤2 D、0≤DW≤4
36、半对数模型
22Y??0??1lnX??中，参数
?1的含义是（C ）
。
A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化
C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D．Y关于X的弹性
37、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ A ）。 A.加权最小二乘法 B.工具变量法
C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 38、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）。
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用 39、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差
ei与
xi有显著的形式
ei?0.28715xi?vi的相关关系（i满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二
v乘法估计模型参数时，权数应为（ C ）。
1112xixxxiA. B. i C. i D.
40、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ B ）。 A．ρ≈0 B．ρ≈1 C．-1＜ρ＜0 D．0＜ρ＜1
41、在结构式模型中，其解释变量( C )。
A．都是前定变量 B．都是内生变量 C．可以内生变量也可以是前定变量 D．都是外生变量
42、如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ A ）。 A．二阶段最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．加权最小二乘法
43、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( B ) 。
A．可识别的 B．不可识别的 C．过度识别 D．恰好识别
44、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )
A．外生变量 B．滞后变量
C．内生变量 D．外生变量和内生变量
?C?a?a1Yt?u1t45、在完备的结构式模型 ? t 0 中，外生变量是指（ D ）。
?It?b0?bY1t?b2Yt?1?u2t
?Y?C?I?G ttt?tA．Yt B．Yt – 1
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