2019年国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前
练习
一、单选题
1.战略风险管理的基本假设不包括( )。
A、如果采取适当的措施，风险可以完全避免 B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C、准确预测未来风险事件的可能性是存在的
D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第9章>第2节>战略风险识别 【答案】：A 【解析】：
商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的；②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。 2.下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?( )
A、外部欺诈 B、自然灾害 C、行业竞争激烈 D、交通事故 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第6章>第1节>操作风险特征和分类 【答案】：C 【解析】：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
3.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于( )。
A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险
D、商品价格风险 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第5章>第1节>市场风险的特征与分类 【答案】：B 【解析】：
市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。 4.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过( )计算违约率。
A、压力测试 B、资产分组 C、蒙特卡洛模拟
D、历史损失数据均值与方差替代 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第4章>第2节>信用风险组合的计量 【答案】：C 【解析】：
Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
5.下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。
A、抵押 B、质押 C、优先性 D、产品类别 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的方法 【答案】：B 【解析】：
债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。债项特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。 6.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是( )。
A、对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权 B、对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C、对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权 D、对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第4章>第5节>权重法 【答案】：C 【解析】：
A项，对我国中央政府的债权，风险权重为0；而对其他国家中央政府的债权，依据信用评级不同给予不同的风险权重。B项，对个人住房抵押贷款债权权重为50％；而对一般企业的债权权重为100％。C项，对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权的权重均为75％。D项，对政策性银行的债权(不包括次级债权)权重为0；而对公共实体部门的债权权重为20％。
7.下列关于国别风险的表述，正确的是( )。
A、在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴 B、国别风险仅存在于国际资本市场业务中 C、转移风险是国别风险的主要类型之一 D、资产被国有化不会引发国别风险 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第8章>第1节>国别风险识别 【答案】：C 【解析】：
A项，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴；B项，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中；D项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 8.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )
A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z C、卖出50％资产组合A，持有现金
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第1章>第3节>风险分散的数理原理 【答案】：D 【解析】：
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所
不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。
9.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为( )。
A、泰国 B、开曼群岛 C、英国 D、俄罗斯
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：第8章>第1节>国别风险识别 【答案】：A 【解析】：
当直接风险主体是空壳公司或特殊目的载体(SPV)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。
10.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
A、大于 B、小于 C、等于 D、无关
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：第4章>第1节>贷款组合的信用风险识别 【答案】：B 【解析】：
贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 11.良好的风险报告路径应采取( )。
A、横向传送 B、纵向报送 C、直线传送
D、纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第4章>第3节>信用风险报告 【答案】：D
【解析】：
良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。 12.风险水平类指标不包括( )。
A、核心负债比率 B、预期损失率 C、关注类贷款迁徙率 D、不良贷款拨备覆盖率 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第13章>第1节>风险为本银行监管模式 【答案】：C 【解析】：
风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。A项属于流动性风险指标；BD两项属于信用风险指标；C项属于风险迁徙类指标。 13.( )属于零售性质的资金。
A、同业拆借 B、发行票据 C、居民储蓄 D、再贴现
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：第7章>第1节>流动性风险的内生因素 【答案】：C 【解析】：
通常情况下，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。 14.下列关于资本转换因子的说法，正确的是( )。
A、某组合风险越小，其资本转换因子越高 B、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高
C、根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额 D、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第4章>第4节>限额管理
银行从业《中级风险管理》复习题集（第2085篇）
