多维广义线性模型拟极大似然估计的弱相合性
廖源;张三国;薛宏旗
【期刊名称】《应用概率统计》 【年(卷),期】2006(022)003
【摘要】In this paper, we study quasi-likelihood equation n∑i=1 Xi(yi -μ(X'iβ)) = 0 for multivariategeneralized linear models (GLMs). Under mild conditions, we prove the asymptotic existence of the solution (β)n to the above equation and present its convergence rate, that is (β)n - β0 =Op((λ)n-1/2), where β0 is the true value of parameter β and (λ)n denotes the smallest eigenvalue of the matrix Sn = n∑i=1 XiX'i.%本文考虑多维广义线性模型的拟似然方程n∑i=1Xi(yi-μ(X'iβ))=0,在一定条件下证明了此方程的解(β)n渐近存在,并得到了其收敛速度,即(β)n-β0=Op((λ)n-1/2),其中β0为参数β的真值,(λ)n是方阵Sn=n∑i=1XiX'i的最小特征值. 【总页数】7页(288-294)
【关键词】多维广义线性模型;拟极大似然估计;弱相合性;收敛速度 【作者】廖源;张三国;薛宏旗
【作者单位】中国科学院研究生院数学系,北京,100049;中国科学院研究生院数学系,北京,100049;中国科学院研究生院数学系,北京,100049 【正文语种】中文 【中图分类】O21 【相关文献】
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多维广义线性模型拟极大似然估计的弱相合性
