计量经济学模拟题
一、单项选择题
1、双对数模型 lnY?ln?0??1lnX??中,参数?1的含义是 ( C )
A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化
2、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显着性检验时,所用的F统计量可表示为( B )
R2(k?1)ESS(n?k)A. B. 2RSS(k?1)(1?R)(n?k)ESS/(k?1)R2(n?k)C. D. 2TSS(n?k)(1?R)(k?1)3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则
是指( D )
?达到最小值 ?达到最小值 B. 使minY?YA. 使?Yt?Yiitt?1n???达到最小值 D. 使C. 使maxYt?Yt?Yt?Y?t达到最小值
t?1n??24、 对于一个含有截距项的计量经济模型,若某定性因素有m个互斥的类
型,为将其引入模型中,则需要引入虚拟变量个数为( B )
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时,仍用OLS估计模型,则以下说法正确的是( A )
A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( C )
A. Yt??0??1Xt?ut B. Yt?E(Yt/X)??i
????X D. E?Yt/Xt???0??1Xt ??? C. Yt01t7、 在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如,研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期,设虚拟变
?1,量Dt???0,1991年以后,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本
1991年以前消费部分下降了,边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作( D )
A. Yt??0??1Xt?ut B. Yt??0??1Xt??2DtXt?ut C. Yt??0??1Xt??2Dt?ut D. Yt??0??1Xt??2Dt??3DtXt?ut 8、对于有限分布滞后模型
Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????kXt?k?ut
在一定条件下,参数?i可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示(i?0,1,2,?,m),其中多项式的阶数m必须满足( A )
A.m?k B.m?k C.m?k D.m?k 9、在自适应预期模型和库伊克模型中,假定原始模型的随机扰动项ut满足古典线性回归模型的所有假设,则对于这两个模型中的滞后解释变量Yt?1和误差项ut*,下列说法正确的有( D )
A . Cov(Yt?1,ut*)?0,Cov(ut*,ut*?1)?0 B.Cov(Yt?1,ut*)?0,Cov(ut*,ut*?1)?0 C.Cov(Yt?1,ut*)?0,Cov(ut*,ut*?1)?0 D.Cov(Yt?1,ut*)?0,Cov(ut*,ut*?1)?0
10、设ut为随机误差项,则一阶线性自相关是指( B )
A.C.cov(ut,us)?0(t?s)ut??1ut?1??2ut?2??tB.D.ut??ut?1??tut??ut?1??t2
11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是( B )
A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型
B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题
12、关于联立方程组模型,下列说法中错误的是( B )
A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量,也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量, C. 简化式模型中解释变量是前定变量
D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量
13、以下选项中,正确地表达了序列相关的是( A )
A. COV(?i,?j)?0,i?j B. COV(?i,?j)?0,i?j C. COV(Xi,Xj)?0,i?j D. COV(Xi,?j)?0,i?j 14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是( D ) A. n B. n-1 C. n-k D. 1
15、边际成本函数为MC????1Q??2Q2??(MC 表示边际成本;Q表示产量),则下列说法正确的有( A )
A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括Q2作为解释变量
C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型
16、如果某个结构方程是恰好识别的,估计其参数可用( D )
A. 最小二乘法 B. 极大似然法 C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法
17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近
似等于( A )
A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
18、更容易产生异方差的数据为 ( C )
A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 19、设M为货币需求量,Y为收入水平,r为利率,流动性偏好函数为
?、?? 分别是?1、?2的估计值,则根据经济M??0??1Y??2r?? ,又设?21理论,一般来说( A )
? 应为正值,?? 应为负值 B. ?? 应为正值,?? 应为正值 A. ?2211?应为负值,??应为负值 D. ?? 应为负值,?? 应为正值 C.?221120、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样
本数据就会( B )
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
二、多项选择题
1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法
E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法 2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D )
A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量
D. 外生内生变量 E. 工具变量
3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有( A B C )
A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性
????X???Yi12i的特点4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线( A C D )
A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y)
?eYC. 残差i的均值为常数 D. Yi的平均值与i的平均值相等 eXE. 残差i与解释变量i之间有一定的相关性
5、关于联立方程模型识别问题,以下说法不正确的有 ( A B ) A. 满足阶条件的方程则可识别
B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量,则这两个方程均不可识别
E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的,则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别,则联立方程组不可识别
三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由)
1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
错
在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对
在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项,由于变量的经济意义一样,只是时间不一致,所以很容易引起多重共线性。
3、D-W检验中的D-W值在0到4之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
错
DW值在0到4之间,当DW落在最左边(0 中间(du 4、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。 错 它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的误差。 5、在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错 参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 四、计算题 1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型 ???2187.521?1.6843x y se=()() R2?0.9748,S.E.?1065.425,DW?0.2934,F?733.6066 试求解以下问题 (1) 取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。 ???145.4415?0.3971x 模型2:y???4602.365?1.9525x 模型1:y t=()() t=()() 2 R2?0.9908,?e12?1372.202 R2?0.9826,?e2?5811189 2计算F统计量,即F??e2?e21?58111891372.202?4334.9370,对给定的