2018-2019年银行从业 中级 中级风险管理 风险管理基础练
习试题【2】(含答案考点及解析)
1 [单选题]某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。 A.6．6％ B.2．4％ C.3．2％ D.4．2％ 【答案】A 【解析】
2 [单选题]商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。 表1—2A、B、C产生不同收益率的可能性
预期与情景 低于市场预期 正常市场条件 高于市场预期 收益率 5％ 10％ 15％ A 25％ 50％ 25％ 可能性 B 50％ 0 50％ C 25％ 25％ 50％ 根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（ ）。 Ⅰ．A和B具有同样的预期收益水平
Ⅱ．A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11．25％ Ⅲ．C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择 Ⅳ．A和B的组合是一种良好的风险转移策略 A.Ⅰ，Ⅲ B.Ⅱ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ 【答案】D
【解析】A的预期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×(5％-10％) 222
+0．5×(10％-10％) +0．25×(15％-10％)=0．00125；B的预期收益率=0．5×5％+0．5×15％
22
=10％，方差=0．5×(5％-10％) +0．5×(15％-10％)=0．0025；C的预期收益率=0．25×5％
2
+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×(5％-11．25％) +0．25×(10％-11．25％) 22
+0．5×(15％-11．25％) =0．00171。
3 [单选题] 下列各项指标中，（ ）可以反映资产收益率的波动性。 A.概率 B.标准差 C.概率密度 D.分布函数 【答案】B
【解析】 在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。
4 [多选题] 下列关于正态分布曲线的描述正确的有（ ）。 A.关于x=μ对称 B.关于x=μ不对称 C.在x=μ+σ处有一个拐点 D.在x=μ处曲线最高 E.在x=μ-σ处有一个拐点 【答案】A,C,D,E
【解析】 正态分布曲线的性质包括：关于x=μ对称；在x=μ处曲线最高；在x=μ±σ处各有一个拐点。
5 [单选题] 假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。 A.贷款金额为2000万元且可收回率40％ B.贷款金额为1000万元且无任何担保 C.贷款金额为1100万元且有保证担保 D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％ 【答案】A
【解析】 风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项，估计贷款违约后的损失金额=2000×(1-40％)=1200(万元)；B项，可能产生的最大损失为1000万元；C项，可能产生的最大损失为1100万元；D项，估计贷款违约后的损失金额=2200×(1-50％)=1100(万元)。由此可见，A项的贷款风险最大。
6 [单选题] 下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（ ）。 A.风险是未来结果的不确定性 B.风险是未来的期望收益 C.风险是未来的盈利 D.风险是损失的可能性 【答案】A
【解析】 在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。 7 [单选题] 下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（ ）。 A.信用风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.操作风险 【答案】B
【解析】 由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。
8 [单选题] 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（ ）。 A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.信用风险 【答案】D
【解析】 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。
9 [单选题] 下列商业银行风险中，（ ）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。 A.战略风险 B.市场风险 C.信用风险 D.流动性风险 【答案】D
【解析】 流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
10 [单选题] 商业银行通常将（ ）看作是对其经济价值最大的威胁。 A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.操作风险 【答案】C
【解析】 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。 11 [单选题]法律风险是一种特殊类型的（ ）。 A.声誉风险 B.国别风险 C.操作风险 D.流动性风险 【答案】C
【解析】法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
12 [单选题] （ ）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。 A.法律风险 B.监管风险
C.国别风险 D.违规风险 【答案】B
【解析】 A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议／诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险；C项，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险；D项，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。 13 [单选题] 法律风险与违规风险之间的关系是（ ）。 A.违规风险包括法律风险 B.两者产生的风险相同 C.两者有关但又有区别 D.两者产生的原因相同 【答案】C
【解析】 违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。
14 [单选题] 抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险?（ ） A.员工因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件 【答案】B
【解析】 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，内部流程引起的操作风险主要包括流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。其中，文件或合同缺陷主要表现为抵押权证、房产证丢失等。
15 [单选题] 下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。 A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理 B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免 C.声誉风险不会损害到银行的经济价值 D.声誉风险与其他风险不具有相关性
2018-2019年银行从业中级中级风险管理风险管理基础练习试题[2]含答案考点及解析
