精品文档
VAR模型基本操作指引（Eviews）
1、ADF检验
双击序列——打开序列数据窗口——View——Unit Root Test ——单位根检验对话框 （1 st difference ，即检验△X ； intercept：包含截距项 ； trend：包含趋势项）
临界值判断：如果ADF检验值小于某一显著性水平下的临界值，则序列在此显著性水平下平稳。
2、根据SIC和AC值确定VAR的滞后期 单位根检验操作的输出结果中 3、建立VAR模型
在workfile里——Quick——Estimate VAR…——对话窗
缺省的是非约束VAR，另一选择是向量误差修正模型。 给出内生变量的滞后期间。 给出用于运算的样本范围。
Endogenous要求给出VAR模型中所包括的内生变量。 Exogenous要求给出外生变量（一般包含常数项）。
结果显示中，回归系数下第一个括号中的为标准差，第二个括号中的为t值。
4、脉冲响应分析/ 方差分解
在进行脉冲响应函数诊断之前，需要先检验VAR模型的平稳性，用AR根图(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)进行检验。AR根图中，如果点都落在单位圆里，才可以做脉冲分析。
如果模型不平稳，则要重新修改变量，去掉不显著变量。
VAR模型估计结果窗口中——View——impulse response——table
5、协整关系检验
前提条件：序列同阶单整
打开序列组数据窗口——View——Cointegration Test…——
6、误差修正模型
Quick——Estimate VAR…——对话窗——选择VEC——相比较VAR的设置中要多填入误差 精品文档
精品文档
修正项个数（Number of CE’s），且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项。—OK
7、格兰杰因果检验
前提条件：序列间存在协整关系
Eviews可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。
打开数据组窗口——View——Granger Causality…——选择最大滞后长度—OK 8、建立协整回归方程
建立回归模型后，如果模型存在自相关，则建立广义差分模型
精品文档
VAR模型基本操作指引(Eviews)复习过程
