第7章 多重共线性
一、单项选择题
1 ?如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量 （ ）
A.
不确定，方差无限大 B. 确定，方差无限大D.
确定，方差最小
C. 不确定，方差最小
2?多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 t值都不显著，但模型的
R2（或R2）很大,F值确很显著，这说明模型存在（
） D
?设定偏误
A.多重共线性 B ?异方差 C
）
?自相关
3 ?逐步回归法既检验又修正了（
A.异方差性 C.随机解释变量
B.
自相关性 多重共线性
D.
4. 如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是 （ ）
A.无偏的
5.
B.
有偏的 C. 不确定 D. 确定的
Y = %
设线性回归模型为+卩兀+哦2「+U，下列表明变量之间
具有完全多 重共线性的是（ ）
A 0 2* X1i 0* X2i = 0
0 2* X1i 0* X2i v = 0
0 0* X1i 0* X2i v=0
C 0+0* +0* X2i =0
其中v为随机误差项
6.简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）
A.异方差性 C.随机解释变量
性是（）
B.
自相关性 多重共线性
D. 7. 设1，2为解释变量，则完全多重共线
x
x
A.为 C. x-j
1
x =0 B. xe^0 2 1
x ? v=0（v为随机误差项） D. xr ex =0
2
1
x:
2
2
8. 下列说法不正确的是（ ）
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
B. 多重共线性是样本现象
C. 检验多重共线性的方法有 DW佥验法 D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量
、多项选择题
1 ?能够检验多重共线性的方法有（
A.简单相关系数矩阵法 C. DW检验法 E. White 检验
2?如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（
A.参数估计值确定
C.参数估计值的方差趋于无限大 E. DW统计量落在了不能判定的区域
3 ?能够检验多重共线性的方法有（
A.简单相关系数矩阵法
）
B. t 检验与F检验综合判断法
D. ARCH 检验法
）
B.
D.
参数估计值不确定 参数的经济意义不正确
）
B. DW
检验法
C. t检验与F检验综合判断法 E.辅助回归法（又待定系数法）
D. ARCH 检验法
三、判断题
1 ?多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 2?解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因 3 ?在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
四、问答题
1 ?下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。 根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。
Depe ndent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 In cluded observati ons: 10
Variable C
GDP1
Coefficie nt Std. Error t-Statistic
1.232013 -1.893743 0.907252 1.256048
Prob. 0.2640 0.1071 0.3992 0.2558 63244.00
17414.63 14135.10 -0.277510 0.146541 0.084857 0.093532 0.190517 0.151680
GDP2 GDP3
R-squared
0.993798 Mean depe ndent var
计量经济学题库第7章多重共线性
