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中文摘要〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 英文摘要（Abstract）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 一、问题的提出〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 二、研究现状〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 （一）国外研究现状〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 （二）国内研究现状〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3 三、理论介绍〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3 （一）ADF检验〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4 （二）协整检验〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4 （三）误差修正模型〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5 （四）Granger因果关系检验〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5 四、实证分析〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6 （一）数据选取〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6 （二）ADF检验〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7 （三）、协整检验〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃8 （四）误差修正模型〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9
（五）Granger因果关系检验 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10 五、关于数据的一些问题 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10 六、结论和建议〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12 参考文献〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13
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中国对外贸易和经济增长关系的实证分析
摘要：发达国家和发展中国家的开放与经济增长关系一直是学术界和现实生活的热门话题。对外贸易对经济增长的作用一直存在着较大的争议。本文采用1977年～2007年我国进出口总额和GDP的时间序列数据，利用协整检验和Granger因果关系检验等计量方法，对进口和出口与GDP 的关系进行了检验，结果发现它们之间存在长期稳定的关系。
关键字：对外贸易，经济增长，协整检验，因果检验
Abstract： The relationship between opening up policy and economic growth in both developed and developing countries has long been a hot issue among academic circle and informal discussion. There are disputes on how does foreign trade influence economic growth. This paper adopt econometric methods such as co-integration and Granger-causality test to analyse the time series of China’s export volume, import volume and GDP from the year 1977 to 2007,testing the relationship between GDP and trade(both export and import).This paper got the result that this relationship is stable in long term.
Keywords：foreign trade, economic growth, co-integration, Granger-causality test
一、问题的提出
改革开放以来,我国对外贸易以高于国内生产总值GDP 的速度而呈现出高速增长的态势,成为拉动国民经济增长的主要因素之一。但是在国际上，发达国家和发展中国家的开放与经济增长关系一直是学术界和现实生活的热门话题。并在探讨这一话题过程中形成了诸多代表性的学派。他们从不同的角度阐述了对外贸易与经济增长的关
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系,综合起来大体分为三种:贸易促进论(对外贸易促进了经济增长) 、贸易阻碍论(对外贸易并没有促进经济增长或起阻碍作用) 、贸易折衷论(对外贸易不一定必然对经济增长有益) 。
二、研究现状
（一）国外研究现状
英国经济学家亚当〃斯密最早提出了“对外贸易是经济增长的发动机”的思想,在此之后，李嘉图、约翰〃穆勒以及D〃R〃纳克斯、劳尔〃普雷毕什在他们的著作、模型中都把对外贸易作为经济增长的一个重要因素。在这些研究当中，颇具影响的、以各种方法得到的实证结果可见于如鲍德温(R. Baldwin 1963)、基辛(D. Keesing 1974)、米切里(M. Michaely 1977)、克鲁尔格(A. Krueger 1978, 1980)、巴拉萨(B. Balassa 1978，1982)、费德(G. Feder 1983，1985)、邹(P. Chow 1987)、雷安(R. Ram 1987) 和爱德华兹(S. Edwards 1993)等人的著述。弗兰克尔和罗默(Frankel and Romer, 1999)认为贸易与收入之间有积极的相关关系。
但也有一些学者根据实证研究的结果认为，并不能得出贸易发展对经济增长有积极的促进作用的结论，如纳克斯(R. Nurkse 1961)、普雷维什(A. Prebisch 1962)、辛格(H. Singer 1964)等较早的研究。晚一些的有庄格与马歇尔(W. Jung and P. Marshall 1985)，他们根据采用协整分析的方法(格朗爵式因果关系检验—Granger causality test)得到的结果认为，过去大量文献所肯定的关于出口与经济增长相关的结论是值得怀疑的。格罗斯曼和赫尔普曼(G. Grossman and E. Helpman 1990, 1991)等人的内生经济增长分析的结论之一是，贸易与经济增长之间的关系是模糊的，并非必定有一种相互促进关系。罗吉格斯和罗吉克(F. Rodríguez and D. Rodrik 2000)在考察了一些主要的相关研究后认为，贸易促进经济增长的观点证据不足。 （二）国内研究现状
20世纪90年代起，国内学者开始关注出口贸易与经济增长的研究。李文(1997)运用经济增长模型进行了实证分析，得出由于出口部门的要素生产率高于非出口部门的
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要素生产率，从而出口增长对我国经济增长具有明显的拉动作用；彭福伟(1999)，张小济(1999)从净出口的角度的实证分析，得出净出口与经济增长并非强度相关的结论；赖明勇等(1998)和尹翔硕等(l997)则通过将国民生产总值分为出口产业部门和非出口产业部门，并通过简单线性回归得出，出口贸易对非出口部门乃至整个经济增长推动作用不强的观点。杨全发(1998)运用巴拉萨和费德模型，对我国改革开放以来的数据进行线性回归分析，得出得出制成品出口增长与经济增长负相关，初级产品出口增长与经济增长正相关；李国柱分析了制度变迁下出口贸易对经济增长的影响，发现不同制度下贸易乘数并不相等。
三、理论介绍
时间序列分析中首先遇到的问题是关于时间序列数据的平稳性。如果某个时间序列是由某一随机过程生成的，假定时间序列{Xt}(t＝1，2，……)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果Xt满足下列条件： （1）均值E（Xt）＝μ，与时间t无关的常数; （2）方差Var(Xt)＝σ2,与时间t无关的常数;
（3）协方差Cov(XtXt?k)＝γk，只与时间间隔k有关，与时间t无关的常数。 则称该随即序列是平稳的。如果一个时间序列Xt是非稳定的，则其均值和方差将随时间t改变，如果将这样的序列转化为稳定序列必须经过d次差分，那么这样的序列被称为d阶单整(Integration)，记为I(d)。 （一）ADF检验
在具体应用协整理论进行时间序列分析时，首先必须检验被分析序列是否平稳即是否存在单位根。判别的常用方法是ADF(Augmented Dickey－Fuller)检验。在ADF检验中，单位根检验的回归方程为：
模型 1：Δxt＝δxt?1＋?βiΔxt?i＋εt
i?1m模型 2：Δxt＝α＋δxt?1＋?βiΔxt?i＋εt
i?1m模型 3：Δxt＝α＋βt+δxt?1＋?βiΔxt?i＋εt
i?1m 3
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模型3中的t是时间变量，代表了时间序列随时间变化的某种趋势（如果有的话）。虚拟假设都是H0：δ＝0，即存在一单位根。模型1与另两模型的差别在于是否包含有常数项和趋势项。
实际检验时从模型3开始，然后模型2，模型1。何时检验拒绝零假设，即原序列不存在单位根，为平稳序列，何时停止检验。否则，就要继续检验，直到检验完模型1为止。一个简单的检验是同时估计出上述三个模型的适当形式，然后通过ADF临界值表检验零假设H0：δ＝0。只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可以认为时间序列是平稳的。当三个模型的检验结果都不能拒绝零假设时，则认为时间序列是非平稳的。这里所谓的模型适当的形式就是在每个模型中选取适当的滞后差分项，以使模型的残差项是一个白噪声，本文ADF检验的实际操作中滞后差分项个数的选择是以DW值接近2为标准的。 （二）协整检验
如果k 个时间序列y1t, y2t, ?, ykt 都是d 阶单整的, 存在一个非零向量β, 使βyt～I ( d- b) ,则称向量之间存在协整关系。如果两个向量都是单整向量, 只有它们的阶数相同时才可能协整;如果两个以上变量具有不同的单整阶数, 可能通过线性组合构成低阶单整变量。笔者采用Johansen协整检验,这是一种进行多重协整检验的较好方法，滞后阶数根据AIC 或SC 最小原则来确定;下文采用根迹检验法来判断协整向量个数，特征根迹检验的原假设H0 为最多存在r 个线性无关的协整向量,如果相应的迹统计量小于临界值则拒绝H0。在EVIEW3.1中可以直接得到相关的结果。 （三）误差修正模型
向量误差修正模型是协整分析的一个延伸,协整反映的是变量之间的长期均衡关系;误差修正模型反映的是变量由于某种原因短期偏离长期均衡的调整机制。如果一组变量之间存在协整关系,那么根据Engle 定理,对VAR 模型进行差分处理就可以得到向量误差修正模型。 （四）Granger因果关系检验
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Granger因果关系检验
