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(ABCD)
A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商
全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约
业银行或保险公司促销法15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________分，共10分）多选题（每题2分，共10分）
12.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融
以下哪几类风险:_________________（ABC）
分，共30分）简答题（每题10分，共30分）理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融
工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风
论述题（每题15分，共15分）
险D.企业金融风险A.德尔菲法B.CART结构分析C.资产组合选择一．单选题
13.信息不对称又导致信贷市场的________和D.资本资产定价1、金融风险管理的第二阶段是（B）
______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA）16.中国股票市场中______是一种买进权利，持
A、识别阶段B、衡量与评估阶段
有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资
C、处理阶段D、实施阶段
以约定价格买进约定数量的资产。(B) 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几
1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的
点：____(ACDE) A.认股权证B.认购权证商。（B）
A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全C.认沽权证D.认债权证
A.流动性资本B.流动性负债
B.保证国际货币的可兑换性和可接受性17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意C.流动性权益D.流动性存款”
两个渠道：首先是_________；其次是应用系统C.保证金融机构的公平竞争和较高效率
2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数
的设计。(A) D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行
值(D)
A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国E.维护社会公众的利益
A.总负债B.总权益
15.商业银行的负债项目由_____________、家管制程度D.网络黑客的水平
C.总存款D.总资产”
____________和____________三大负债组成。
3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指
(ACE)
于______主观违约或客观上还款出现困难，而给________的自由化。(A)
A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中A.利率B.物价C.税率D.汇率放款银行带来本息损失的风险。(B)
占用资金
19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融A.放款人B.借款人
分别是：危机的主要原因是我国当时没有开放16.商业银行的资产主要包括四种资产，
C.银行D.经纪人”
_______________。(BCDE) _________。(B)
4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资
A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.
产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资
固定资产本账户通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场
17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。二．多选题
广大，它的流动性就有一定保证。(C)
1.商业银行的负债项目由_____________、(ABCD)
A.负债管理B.资产管理A.外汇买入数额大于或小于卖出数额
____________和____________三大负债组成。C.资产负债管理D.商业性贷款”B.外汇交易卖出数额巨大(ACE)
5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A)
A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同
A.贷款/存款B.存款/贷款D.外汇交易买入数额巨大占用资金”C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）
2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：18.广义的操作风险概念把除________和
6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负
________以外的所有风险都视为操作风险。____________。(ABD) 债时，市场利率的上升会_______银行利润；反
A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或(CD)
之，则会减少银行利润。(A) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险设计中途改变A.增加B.减少C.不变D.先增后减”19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动
C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣
7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) 或转化方式主要包括：____________。(ACD) 过大【金融风险管理】期末复习资料小抄版A.
DA
DL
PLPA
以不存在违约的问题。(A)
E.宏观货币政策放松”
3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：
_______________。(BCDE)
A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.
谋私问题，我国银行都开始实行了________制贷款E.固定资产”度，以降低信贷风险。(D) 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”(ABD)
A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
险”(D)
8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完
全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权A.出租B.谈判C.转租D.购货
10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
(D)
A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人
11.________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
(C)
A.股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金
12.______是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。(D)
A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让
D.债权转股权”
20.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC)
A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换三．判断题
1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）”
2.“一项资产的?值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样
6.“农村信用社的资金大部分来自农民的
_______，_______是最便捷的服务产品。（AC）化来消除风险。（×）”
在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保3.“
标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、险”
、资金（Capital）、担保7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：资格和能力（Capacity）
（Collateral）、经营条件和商业周期_______。（ABC）
。（×）”A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理（ConditionorCycle）人”
8.汇率风险包括（ABCD）
A、买卖风险B、交易结算风险D、存货风险
C、评价风险
4.“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）”
5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银
9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营
活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、行的盈利。（×）”
6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在A.回避策略B.转移策略C.抑制策略D.分散策略______、______和______等环节(ACD)。
未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率A.理赔B.咨询C.核保D.核赔E.清算”13.________，又称为会计风险，是指对财务报
（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低
表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不
于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按率变动而蒙受账面损失的可能性。(B)
额（×）”
A.交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险预定的______全部销售给______的风险。(CA)
7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价14.________是在交易所内集中交易的、标准化
风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升
的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。
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值的风险。（√）”
8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√）三、简答题
1．如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？答：金融风险，按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。
微观金融风险，是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中，发生资产或收益损失的可能性。
宏观金融风险，是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将
会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。
2．金融风险与一般风险的区别是什么？
按性质分类，系统性风险和非系统性风险。前者靠分散投资无法避免。
按主体分类，金融机构、工商企业、居民、国家风险。
按层次分类，微观、宏观金融风险。
按业务结构分类，资产、负债、中间业务、外汇风险。
按程度分类，高度、中度、低度风险。5.金融风险产生的原因有哪些？
答：信息的不完全性与不对称性。金融机构之间的竞争日趋激烈。金融体系脆弱性加大。
金融创新加大金融监管难度。
金融机构的经营环境缺陷。金融机构的内控制度不健全。经济体制原因使然。金融投机行为。
答：银行信用风险：不良信贷资产比重高、数额大；银行贷款呆滞，损失严重；信贷风险过于集中（房、股）
银行流动性风险：存贷比过高，甚至超75%国际警戒线；银行资产品种单一，短期负债被长占；资本充足率低，结构不合理。
商业银行市场风险：利率风险；汇率风险商业银行操作风险：主要使商业银行在经营过程中因财务或机构设置不合理、组织分工错在漏洞、规章制度和操作规程不严等原因而造成的损失。
9.委托—代理关系与风险
指出委托人与代理人在激励与责任方面的不一致性或者矛盾以及信息不对称，代理人有可能背离委托人的利益或不忠实委托人意图而采
取机会主义行为，发生道德风险和逆向选择，于是随之而产生的委托代理成本问题。
在金融业务中，储户（投资人）是委托人，银行（基金公司）是代理人
9．金融风险管理的含义是什么？答：金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。美国威廉姆和汉斯指出，风险管理是一种通过对风险的识别、衡量和控制，以最少的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学方法。商业银行金融风险管理是运用系统的、规范的方法对金融业务经营管理中的各种风险进行识别、评价、控制和处理的过程。
10．金融风险管理的目的是什么？
答：其目的在于：1.保证个金融机构和整个金融体系的稳健安全；2.维护社会公众的利益；3.保证金融机构的公平竞争和较高效率；4.保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。
11．20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？
答：一是金融的自由化。20世纪70年代以来，西方主要国家纷纷放松甚至取消外汇管理，国
际资本随加速流动，加剧了金融业的国际竞争。1979年美国金融监管法规中的Q条例的取消更是使利率自由化，利率风险亦成为重要的金融风险之一。
二是金融行为的证券化。这主要是指筹资者不是通过向银行借款来筹措资金，而是直接通过证券市场发行各种证券来筹措资金。在金融行为证券化之前，企业对银行贷款的依赖程度相当严重，但是在金融证券化以后，企业可以直接到证券市场筹资，大量的资金从银行抽走，流向证券市场，使银行不得不以比过去更高的利率来吸引存款，以比过去更低的利率发放贷款。利润的降低竟然迫使一些银行运用短期资金去投资长期
的固定利率证券。在利率发生不利变动时，这些银行往往要承担巨大的风险。
三是金融的一体化。20世纪70年代以后，特别是80年代以后，由于各国金融管制的放松，现代通讯技术的进步以及金融创新的促进，金融一体化的步伐日益加快。国内金融市场和国际金融市场之间，以及国际金融市场相互之间的联系日益密切，从而形成了相互影响、相互制约、相互促进的、统一的全球性金融市场。12.衡量金融风险的基础公式
我们归纳出金融风险与发生概率及其后果的函数关系：R=f(P?C)
R为金融风险程度；P为金融风险发生概率；为金融风险造成的可能损失。
C
答：金融风险是由于金融资产价格的不正常活动其他原因：①国际金融风险的转移；②金或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资融生态环境恶化；③金融有效监管放松。
产结构恶化，使得他们抗御冲击的能力减弱。金6.信息不对称的含义是什么？信息不对称导致融风险一旦发生，不但波及金融机构自身，而且的逆向选择和道德风险是什么？
还会波及其他一些单个经济主体和宏观经济活答：信息不对称，是指某些参与人拥有但动。因此，从金融风险的内涵看，其内容要比一另一些参与人不拥有的信息。信息不对称的含义般风险内容丰富得多，从金融风险的外延看，其有两点：范围要比一般风险的范围小得多。前者仅限于发生或存在于资金借贷和货币经营过程中的风险，而后者包括发生或存在的一切风险，其范围要比前者宽广得多。
（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险
（2）金融风险具有收益与损失双重性（3）金融风险具有可计量和不可计量之分（4）金融风险是调节宏观经济的机制3．金融风险有哪些特征？
答：隐蔽性：如银行的金融风险往往只有通过资产结构、负债结构，以及它们彼此的比较才能发现，往往被日常的资产、负债的单方面活动所掩盖。
扩散性：因为银行之间的相互拆借。
加速性：因为客户的口口相传导致“挤兑”现象。
可控性：通过分析资产负债表可以提前发现问题，预先采取措施。4．金融风险是如何分类的？
答：对金融风险可以从形态和特征分类。（1）按金融风险的形态划分信用风险:信用风险又称违约风险，是指债务人无法还款或不愿还款而给债权人造成损失的可能性。
流动性风险:是指获取现金或现金等价物的能力出现了故障的风险。
利率风险:是指由于利率变动导致经济主体收入减少或成本增加的风险。
汇率风险:是指一个经济主体持有的以外币计价的资产与负债等，因汇率的变动而发生损失的可能性。
操作风险:是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。
政策风险:是指国家政策变化给金融活动参与者带来的风险。
法律风险:是指金融机构等因没有遵守法律条款，或法律条款不完善而引致的风险。
国家风险:是指由于国家政治、经济的重大变革导致的经济主体的风险。
（2）按金融风险其他特征分类
（1）有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的，例如在银企关系中，企业对自身的经营状况、前景和偿还债务的能力要比银行更清楚；
（2）处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。
信息不对称导致的逆向选择和道德风险：（1）逆向选择：是指贷款市场上，由于借贷双方的信息不对称，作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率。这样，那些风险低于平均水平的项目由于收益率一般较低就会退出借贷市场，剩下来的愿意支付较高利率费用的项目一般是风险水平高于平均水平的项目。最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高，平均收益反倒降低，呆账增加。
（2）道德风险：是指在达成契约后，由于一方缺乏另一方的信息，这时拥有信息方就可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化，而损害另一方利益的行为。在金融自由化和放松管制的背景下，企业可能会利用对项目的信息优势，利用银行监管放松的事实，改变贷款用途或做假账转移利润，用破产、合资等方式逃费银行债务。7.金融风险与金融危机的区别是什么？
答：金融风险是指遭受损失的可能性，是尚未实现的损失，是普遍存在的，是在一定诱因下爆发金融危机的必要条件。
金融危机则是金融风险积聚到一定程度时以突发性、破坏性的方式表现出来的，其作用和影响范围是系统的，也就是说金融危机是金融风险的积累和爆发，是金融风险的极端表现，体现了金融风险的“极限效应”，使金融活动中的可能损失转化为现实的损失。
金融危机是指金融体系出现严重困难乃至
崩溃，全部变现金融资产指标的急剧恶化，金融资产价格暴跌，金融机构陷入困境或破产，会对实物经济运行产生极为不利的影响。从这个意义上讲，金融危机是金融风险长期存在、普遍存在条件下的突出性结果。因此，防范和化解金融风险，对金融风险进行检测和控制，重要的是防患于未然，控制金融风险的重点在于防止金融风险转化为金融危机。
8.银行业风险主要表现在哪几个方面？
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