作业2：外汇与汇率 1、伦敦报价商报出了四种GBP/USD的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是多少？( ) A、1.6865 B、1.6868 C、1.6874 D、1.6866
2、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多？( )
A、102.25/35 B、102.40/50 C、102.45/55 D、102.60/70 3、如果你想出售美元，买进港元，你应该选择那一家银行的价格 （ ） A银行：7.8030/40 B银行：7.8010/20 C银行：7.7980/90 D银行：7.7990/98
4、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多 （ ）
A、88.55/88.65 B、88.25/88.40 C、88.35/88.50 D、88.60/88.70
5、若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（ ）
A.￡1=US$1.4659 B.￡1=US$1.8708 C.￡1=US$0.9509 D.￡1=US$1.4557 6、下列银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：
银行 A B C D E USD/CHF 1.4247/57 1.4246/58 1.4245/56 1.4248/59 1.4249/60 USD/JPY 123.74/98 123.74/95 123.70/90 123.73/95 123.75/85 （1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？ （2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？
（3）用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少？ 7、某日国际外汇市场上汇率报价如下： LONDON 1GBP=JPY158.10/20 NY 1GBP=USD1.5230/40 TOKYO 1USD=JPY104.20/30 如用1亿日元套汇，可得多少利润？
8、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：
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银行 即期 3个月 A 1.6830/40 39/36 B 1.6831/39 42/38 C 1.6832/42 39/36 你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？
9、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：
即期汇率 USD1=JPY141.00/142.00 三个月的远期日元的升水 JPY0.5-0.4 请问：
（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？
（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少？
10、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？ 新加坡外汇市场汇率如下：
1个月期美元汇率： USD1=SGD（1.8213-1.8243） 3个月期美元汇率： USD1=SGD（1.8218-1.8248）
11、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问： （1）你应给客户什么汇价？
（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给一经纪想买回美元平仓，几家经纪的报价是：
经纪A：7.8030/40 经纪B：7.8010/20 经纪C：7.7980/90 经纪D：7.7990/98 你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？ 12、假设：
香港汇市：USD1＝HKD 7.7804—7.7814 纽约汇市：GBP1=USD 1.5205—1.5215 伦敦汇市：GBP1=HKD 11.0723—11.0733
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问：某投资者有100万美元闲资,据此行情可否套汇?如何操作?结果如何？
13、伦敦市场上英镑利率为10%，纽约市场上美元利率为6%，伦敦市场上即期汇率为GBP1=USD1.4000/10,三个月远期差价为105-100，某美国套利者向美国银行借款在伦敦市场买入100万英镑，存放伦敦某银行，三个月后收取利息，为防止汇率风险，做抵补套利，试计算其收益。
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作业2：外汇与汇率
