EViews计量经济学实验报告-简单线性回归模型分析
时间 地点 实验题目 简单线性回归模 型分析
一、实验目的与要求:
目的:影响财政收入的因素可能有很多，比如国 (单位:亿元) 根据以上数据，作财政收入Y和国 Time: 02:02 Sample: 1978 1997 Included observations: 20
Variable C X
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 857.8375 0.100036 Std. Error 67.12578 0.002172 t-Statistic 12.77955 46.04910
Prob. 0.0000 0.0000 3081.158 2212.591 13.61293 13.71250 2120.520 0.000000
0.991583 Mean dependent var 0.991115 S.D. dependent var 208.5553 Akaike info criterion 782915.7 Schwarz criterion -134.1293 F-statistic
0.864032 Prob(F-statistic) 参数估计结果为:
(67.12578) (0.002172)
t =(12.77955) (46.04910)
r2=0.991583 F=2120.520 S.E.=208.5553 DW=0.864032
3、在“Equation”框中，点击“Resids”,出现回归结果的图形(图4):剩余值 (Residual)、实际值(Actual)、拟合值(Fitted). (三)模型检验 1、 经济意义检验
= 857.8375 + 0.100036*X (其中Y为财政收入，Xi为国 回归模型为:Y 内生产总值;)
?=0.100036，说明国内生产总值每增加1亿元，财政收入平均增加0.100036所估计的参数亿元。这与经济学中的增加值增加，产出增加，使得财政收入也增加的原理相符。
2、 拟合优度和统计检验 (1)拟合优度的度量:
对回归模型的参数进行估计，根据回归结果得:
(67.12578)(0.002172) t =(12.77955) (46.04910)
r2=0.991583 F=2120.520 S.E.=208.5553 DW=0.864032 结论:
a、回归方程中，可决系数r2等于0.991583，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。 b、方程中F值为2120.520，F值很高，也说明国 ?的标准误差和t值分别为:;
取，查t分布表得自由度为20-2=18的临界值为:t0.025(18)=2.048 ;
?)= 46.04910,?)= 12.77955,t(18)=2.048 ，所以拒绝原假设;因为因为
t0.025(18)=2.048 ，所以拒绝原假设。这表明国内生产总值对财政收入有显著影响。
(四)回归预测
若1998年GDP为78017.8，则1998年财政收入的预测值为:
=857.8375 + 0.100036*78017.8=8662.426141 区间预测:由X、Y的描述统计结果得:
(X f i
8 2 2 22
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