计量经济学复习要点1

由天下分享时间：2024/11/29 12:26:53 加入收藏我要投稿点赞

习题：1、2、3、4；C1、C2、C8、C9

Eviews回归结果界面解释表

英文名称中文名称常用计算公式常用相互关系和判断准则 Variable Coefficient Sta.Error t-statistic 变量系数标准差 T检验统计量一般是绝对值越小越好绝对值大于2时可粗略判断系数通过t检验 Prob T统计量的P值 P值小于给定显著水平时系数通过t检验 R－squared ??t??/se(?) R2 R2?ESS/TSS?1?RSS/TSS Ajusted R－squared S.E. of regression R2 扰动项标准差 R2?1?RSS/(n?k?1) TSS/(n?1)?RSS n?kR2?1?(1?R2) n?1 n?k?1??Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Mean var S.D. dependent var 应变量样本标准差 Akaike criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) SC准则 F统计量 F统计量的P值 info AIC准则残差平方和似然函数对数值 DW统计量 ??ei2n?kRSS??ei2 d?2(1??) dependent 应变量样本均值 Y??Yni 21Y?Y??i??n?1TSS n?1 一般是越小越好一般是越小越好 ESS/k F?RSS/(n?k?1) R2/kF? (1?R2)/(n?k?1)P值小于给定显著水平时模型通过F检验 7

计量经济学复习题

第1章习题：C1、C2

第2章习题：4、5、6；C2、C3、C4

第3章习题：1、2、6、7、8、10；C2、C5、C6 第4章习题：1、2、3、4、6、7、10、11；C3、C5、C8 第6章习题：1、3、4、7；C2、C3、C5、C9、C12 第7章习题：2、4、9；C2、C3、C6、C7、C11 第8章习题：1、2、3、4；C1、C2、C8、C9

1、判断下列表达式是否正确

yi??0??1xi, i?1,2,?,n????x, i?1,2,?,n???yi01iE(yixi)??0??1xi??i, i?1,2,?,nE(yixi)??0??1xi, i?1,2,?,n????x, i?1,2,?,nE(yixi)??01iyi??0??1xi??i, i????x??, i?i??y01ii????x??, iyi??01ii????x???, iy??i01ii?1,2,?,n?1,2,?,n?1,2,?,n?1,2,?,n????x???i???i, i?1,2,?,ny01i

2、给定一元线性回归模型：

Yt??0??1Xt??t t?1,2,?,n （1）叙述模型的基本假定；

（2）写出参数?0和?1的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 3、对于多元线性计量经济学模型：

Yt??1??2X2t??3X3t????kXkt??t t?1，2，?，n （1）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；（2）对应的样本线性回归模型的矩阵形式；（3）模型的最小二乘参数估计量。

4、根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的数据，我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程：

??1.2789?0.1647lnP?0.5115lnI?0.1483lnP'?0.0089lnQT?0.0961D1t?0.157D2t?0.0097D3ttttt (-2.14) (1.23) (0.55) (-3.36) (-3.74) (-6.03) (-0.37)

R2?0.80

其中，Q=人均咖啡消费量（单位：磅）；P=咖啡的价格（以1967年价格为不变价格）；I=人均可支配收入（单位：千元，以1967年价格为不变价格）；P=茶的价格（1/4磅，以1967年价格为不变价格）；T=时间趋势变量（1961年第一季度为1，?，1977年第二季度为66）；D1=1：第一季度；D2=1：第二季度；D3=1：第三季度。

请回答以下问题：

① 模型中P、I和P的系数的经济含义是什么？ ② 咖啡的需求是否很有弹性？ ③ 咖啡和茶是互补品还是替代品？ ④ 你如何解释时间变量T的系数？ ⑤ 你如何解释模型中虚拟变量的作用？ ⑥ 哪一个虚拟变量在统计上是显著的？ ⑦ 咖啡的需求是否存在季节效应？

5、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生（其中36名男生，15名女生），并得到如下两种回归模型：

''???232.06551?5.5662hW （5.1）

t=(-5.2066) (8.6246)

???122.9621?23.8238D?3.7402h (5.2) Wt=(-2.5884) (4.0149) (5.1613)

其中，W(weight)=体重（单位：磅）；h(height)=身高（单位：英寸）

?1D???0男生女生

请回答以下问题：

① 你将选择哪一个模型？为什么？

② 如果模型（5.2）确实更好，而你选择了（5.1），你犯了什么错误？ ③ D的系数说明了什么？

6、简述异方差对下列各项有何影响：（1）OLS估计量及其方差；（2）置信区间；（3）显著性t检验和F检验的使用。(4)预测。