绪 论 一、计量经济学概述 1、什么是计量经济学
R.Frish(挪威)1926年提出:Ecnometrics
定义:经济学、数学与统计学的三者结合 三园图:
依据经济理论、数据资料为基础,运用数学、统计学和计算机技术,以建立经济计量模型为主要手段,定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律,验证或发展经济理论、评价经济政策与预测经济活动的一门应用经济学科。
例:前提假设条件:消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、边际消费递减等,则可设定消费C与Y具有下述理论计量经济模型:
C????Y?u
其中:0??、0???1,u为随机扰动项(表示:除收入外其它因素对消费的影响)
利用数据资料(Ci,Yi),i?1,2,...,n
并进一步作计量经济学假设:假设模型满足经典(古典)条件, 则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型,比如 C?2.38?0.67Y
检验模型:t检验、F检验、拟合优度检验,经济理论检验、计量经济检验 应用:
2、计量经济学的特点
(1)计量性: (2)模型性: (3)随机性: (4)实证性:
3、计量经济学内容范畴 (1)经典计量经济分析模型和方法
单方程计量经济分析模型和方法(一元、多元线性回归模型和方法)
估计: OLS(普通最小二乘法)、ML(极大似然法)、GMM(广义矩法)、 BAYES法
检验:t检验、F检验、拟合优度检验 预测:点预测、区间预测 联立方程计量经济分析模型和方法 识别:结构式法、简化式法
估计: IlS(间接)、2SLS(二阶段)、3SLS(三阶段)、LIML(有限 信息极大似然)、FLML(完全信息ML)、最小方差比等 预测:简化式的多重多元线性回归 (2)非经典计量经济分析模型和方法
异方差性线性回归模型(估计:GLS、WLS、数学变换法;检验) 自相关性线性回归模型(估计:GLS、广义差分变换;检验) 多重共线性线性回归模型 随机解释变量线性回归模型 非正态扰动线性回归模型 非线性回归模型
虚变量线性回归模型 误差变量线性回归模型 模型设定偏误线性回归模型 滞后变量与自回归线性回归模型 半参数线性回归模型 非参数线性回归模型
二元选择模型与多元选择模型
...............................................
(3)动态计量经济分析模型和方法
平稳时间序列(ARMA模型):识别、估计、检验、预测 非平稳时间序列:单整理论、协整理论、误差修正模型(ECM) 向量自回归模型(VAR):脉冲相应函数、方差分析
面板数据模型:变截距(固定效应、随机效应)、变参数(固定效应、 随机效应)、动态面板数据模型
(4)离散变量计量经济学:估计、检验、应用 (5)微观计量经济学:估计、检验、应用 (6)空间计量经济学:估计、检验、应用
4、计量经济学的应用
二、计量经济学应用的建模程序或步骤 1、计量经济学应用的建模程序或步骤
(1)理论模型设计 :确定进入模型的变量;并明确被解释、解释变量;分析变量间因果关系;给出模型数学表达式;拟定模型待估计参数的理论期望值
(2)数据收集:截面数据、时间序列数据、面板数据、虚变量数据 (3)模型估计:模型所满足的条件与方法选择
(4)模型检验与修正:经济理论检验、计量经济学检验、统计检验 (5)模型应用:经济预测、结构分析、政策评价、验证发展理论。
计量经济学课件(第1讲:绪论)
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