绪 论 一、计量经济学概述 1、什么是计量经济学
Ｒ.Frish(挪威）1926年提出：Ｅcnometrics
定义：经济学、数学与统计学的三者结合 三园图：
依据经济理论、数据资料为基础，运用数学、统计学和计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律，验证或发展经济理论、评价经济政策与预测经济活动的一门应用经济学科。
例：前提假设条件：消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、边际消费递减等，则可设定消费C与Y具有下述理论计量经济模型：
C????Y?u
其中：0??、0???1，u为随机扰动项（表示：除收入外其它因素对消费的影响）
利用数据资料(Ci,Yi),i?1,2,...,n
并进一步作计量经济学假设：假设模型满足经典（古典）条件， 则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型，比如 C?2.38?0.67Y
检验模型：t检验、F检验、拟合优度检验，经济理论检验、计量经济检验 应用：
2、计量经济学的特点
（1）计量性： （2）模型性: （3）随机性： （4）实证性:
3、计量经济学内容范畴 （1）经典计量经济分析模型和方法
单方程计量经济分析模型和方法（一元、多元线性回归模型和方法）
估计： OLS（普通最小二乘法）、ML（极大似然法）、GMM（广义矩法）、 BAYES法
检验：t检验、F检验、拟合优度检验 预测：点预测、区间预测 联立方程计量经济分析模型和方法 识别：结构式法、简化式法
估计： IlS（间接）、2SLS（二阶段）、3SLS（三阶段）、LIML（有限 信息极大似然）、FLML（完全信息ML）、最小方差比等 预测：简化式的多重多元线性回归 （2）非经典计量经济分析模型和方法
异方差性线性回归模型（估计：ＧＬＳ、ＷＬＳ、数学变换法；检验） 自相关性线性回归模型(估计：ＧＬＳ、广义差分变换；检验） 多重共线性线性回归模型 随机解释变量线性回归模型 非正态扰动线性回归模型 非线性回归模型
虚变量线性回归模型 误差变量线性回归模型 模型设定偏误线性回归模型 滞后变量与自回归线性回归模型 半参数线性回归模型 非参数线性回归模型
二元选择模型与多元选择模型
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（3）动态计量经济分析模型和方法
平稳时间序列（ＡＲＭＡ模型）：识别、估计、检验、预测 非平稳时间序列：单整理论、协整理论、误差修正模型（ＥＣＭ） 向量自回归模型（ＶＡＲ）：脉冲相应函数、方差分析
面板数据模型：变截距（固定效应、随机效应）、变参数（固定效应、 随机效应）、动态面板数据模型
（４）离散变量计量经济学：估计、检验、应用 （５）微观计量经济学：估计、检验、应用 （６）空间计量经济学：估计、检验、应用
4、计量经济学的应用
二、计量经济学应用的建模程序或步骤 1、计量经济学应用的建模程序或步骤
（1）理论模型设计 ：确定进入模型的变量；并明确被解释、解释变量；分析变量间因果关系；给出模型数学表达式；拟定模型待估计参数的理论期望值
（2）数据收集：截面数据、时间序列数据、面板数据、虚变量数据 （3）模型估计：模型所满足的条件与方法选择
（4）模型检验与修正：经济理论检验、计量经济学检验、统计检验 （5）模型应用：经济预测、结构分析、政策评价、验证发展理论。
计量经济学课件(第1讲：绪论)
