圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台第12章随机微积分单项选择题（以下各小题所给出的5个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．设标准布朗运动为，则对任何的，等于（）。[2011年真题]【答案】E【解析】函数立增量性可以得到如下：是增函数，由知，下面由布朗运动的独1/12圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台2．设标准布朗运动为的是（）。[2011年真题]则下列选项正确【答案】D【解析】因为时积分即得答案为D，两边同3．设标准布朗运动为（）。[2011年真题]，则的期望等于2/12圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台【答案】A【解析】布朗运动的期望为0，4．设标准布朗运动为（）。[2011年真题]，则下列选项正确的是【答案】A【解析】3/12圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台5．设标准布朗运动为并且题]。令，过程X（t）满足随机微分方程，则下列选项正确的是（，）。[2011年真【答案】B【解析】那么6．设下列说法不正确的是（）。[2011年真题]A．随机微分方程的解是一个随机过程B．在[0,T]上的一次连续可微函数与布朗运动的二次变差不相等4/12圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台C．布朗运动的样本轨道是连续的且任何点都是不可微的D．布朗运动的样本轨道不是单调函数E．若【答案】E【解析】布朗运动的独立增量性：，但不独立，故E错误。，即独立于过去的状态，与B（s）相互独立相关，而在正态分布中，相关即7．设W（t）为标准布朗运动，则A．B．C．D．E．【答案】E【解析】设。因为（）。所以由伊藤公式得5/12
中国精算师《数学》过关必做1000题(含历年真题)随机微积分【圣才出品】
