索赔离散到达的风险模型
宁如云;蔡玉平
【期刊名称】《军械工程学院学报》 【年(卷),期】2001(013)001
【摘要】By the extended generator theory of the piecewise deterministic rnarkov skeleton process(PDSMP), this paper analyzes a risk model in which the first claim and the costs of each claim have geomet-ric distribution. The accurate value of the ruin probability is obtained.%：讨论了索赔到达时间和索赔额均服从几何分布的风险模型，利用逐段决定马尔可夫骨架过程的广义生成算子去构造有关盈余过程的鞅，精确求解了模型的破产概率。 【总页数】4页(72-75)
【关键词】风险模型;逐段决定马尔可夫过程;广义生成算子;鞅;破产概率 【作者】宁如云;蔡玉平
【作者单位】军械工程学院基础部，河北石家庄 050003;军械工程学院基础部，河北石家庄 050003 【正文语种】中文 【中图分类】O211.6 【相关文献】
1.一索赔到达间隔为离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产问题 [J], 刘国欣; 侯英丽; 张建
2.索赔为批量到达的保险风险模型 [J], 刘家军
索赔离散到达的风险模型
索赔离散到达的风险模型宁如云;蔡玉平【期刊名称】《军械工程学院学报》【年(卷),期】2001(013)001【摘要】Bytheextendedgeneratortheoryofthepiecewisedeterministicrnarkovskeletonprocess(PDSMP),thispaper
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