东财《基金管理》在线作业三-0003 试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 15 道试题,共 60 分) 1.对于( )而言，无差异曲线为垂线 。 A.风险极度厌恶者 B.风险极度爱好者 C.理性投资者 D.风险中立者 答案:A
2.以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（ )。 A.信息向市场中的每个人自由流动 B.任何证券的交易单位都是无限可分的 C.市场只有一个无风险借贷利率 D.在借贷和卖空上有限制 答案:D
3.当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的（）时，投资人将可能无法及时赎同持有的全部基金份额。 A.5% B.10% C.15% D.20% 答案:B
4.（）降低了基金销售费用，简化了交易程序，对投资者具有很大吸引力。 A.直销 B.机构销售 C.基金超市 D.网上交易 答案:C
5.收入型基金的投资目标是（）。 A.将资本分散投资于股票和债券 B.取得现金收益 C.资本增值
D.将资金分散投资于股票 答案:B
6.动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（ ）报酬 。 A.短期 B.中期 C.长期
D.不确定 答案:C
7.（ ）基金没有赎回压力，基金经理可以根据预先设定的投资计划进行长期投资和金额投资。 A.封闭式 B.开放式 C.公司型 D.契约型 答案:A
8.关于ETF的说法不正确的是（）。
A.以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象 B.本质上是一种指数基金 C.可以进行套利交易
D.由于套利机制存在，不会存在折价或溢价 答案:D
9.投资者将上市开放式基金份额从TA系统转入证券登记系统，自T+（ ）日开始，投资者可以在转入方证券营业部申报在深圳证券交易所卖出的基金份额 。 A.1 B.2 C.3 D.4
答案:B
10.当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些（ ）的证券或组合 。 A.低β系数 B.高β系数 C.与β系数无关 D.以上都不对 答案:B
11.基金托管人是由（ ）批准的商业银行担任 。 A.中国证监会 B.中国人民银行 C.财政部
D.中国证监会和中国银监会 答案:D
12.假设其他因素不变，久期越（ ），债券的价格波动性就越（ ）。 A.大，小 B.大，大 C.小，不变
D.小，大 答案:B
13.我国ETF的最小申购、赎回单位为（）万份。 A.10 B.50 C.100 D.500 答案:B
14.根据（）的不同，可以将基金分为封闭式基金和开放式基金。 A.运作方式 B.组织形式 C.投资对象 D.投资理念 答案:A
15.QDII基金份额净值应当在估值日后（）个工作日内披露。 A.1 B.2 C.3 D.5 答案:B
二、多选题 (共 10 道试题,共 40 分)
16.以开放式基金的托管为例，按照业务运作的顺序，在托管银行内部的基金托管业务流程主要有（ ）。 A.签署基金合同 B.基金募集 C.基金运作 D.基金终止 答案:ABCD
17.夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。
A.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险 B.特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险 C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致 答案:ACD
18.基金监管的原则包括（ ）。 A.依法监管原则
B.监管的连续性和有效性原则 C.审慎监管原则
东财《基金管理》单元作业三答卷
