衍生金融工具 课程教学大纲
1 课程基本信息 课程编号： 中文名称：衍生金融工具 英文名称：Derivate Financial Instrument 课程类别：专业必修课 开课时间：2013-2014学年第二学期 总学时：48学时 总学分：3学分 期末考核方式：考查；开卷 先修课程： 后续课程： 适用专业：11级金融学 学 院 1.经济学院 1.金融学 适 用 专 业 2 课程简介
衍生金融工具是金融专业的专业必修课。2007年爆发次贷危机导致全球金融危机，因此，对金融衍生工具的发展与监督提出新的课题。本课程较为全面地介绍了国际金融市场上出现的多种衍生金融工具，对衍生金融工具的基本原理、风险特征、产品性质、运用方法、对冲机制作了系统阐述，同时紧密联系我国衍生金融产品发展现状，注重衍生金融工具在实践中的运用。
本课程除介绍必要的有关衍生金融工具的基本理论之外，注重理论密切联系实际，列举实际案例解释基本原理，同时采用将定性和定量相结合的分析方法，同时提供给学生必要的课内实践，使学生全面了解和掌握基本原理，为将来能尽快适应实际工作做准备。通过对衍生金融市场的了解和对价格走势的研判，提高金融专业学生的就业竞争实力。
3 教学的目的、要求、内容与教学安排 3.1 教学目的
通过学习本课程，使学生系统掌握衍生金融工具的基本知识和操作方法，了解我国及国际衍生金融市场交易的发展状况，以便今后更好地投身于我国金融证券市场，为从事衍生金融工具交易的实践打下良好的基础。培养学生准确阅读与收集信息的能力，和精确数据分析与计算的能力。 3.2 教学要求
教师通过对课程中基本概念、基本方法和基本原理的讲解及模拟交易的演示，把理论中所学的知识应用到实践中，提高学生理论联系实践的能力，使他们能正确认识理论和实践相结合的重要性。通过模拟实务操作，使学生熟悉衍生金融工具的交易流程，了解交易的操作方法。要求学生在模拟过程中，学会开户、下单、结算；掌握期货的交易规则和结算规则以及计算浮动盈亏的计账方法；能够利用基本面分析和技术面分析，判断行情走势，进而判断交易结果，提高分析问题、解决问题的能力。 3.3 教学内容、方法及学时分配
序号 教 学 内 容 1.1 含义、特点、分类、构件及功能 1.2 背景和影响及新发展，我国金融衍生品市场发展 2.1 远期利率协议 2 远期合约 2.2 远期外汇协议 3.1期货交易规则和功能 3 期货交易概述 3.2期货交易种类及期货市场管理 4.1 套期保值和基差策略 4 期货交易策略 4.2 投机策略 5.1外汇和短期利率期货 5.2 长期利率和股股指期货 2 2 4 2 1 2 4 2 2 4 授 课 学 时 1 2 1 1 2 实 验 教学方法 学 时 1 金融衍生工具导论 原理讲解 视频教学 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 5 金融期货交易机制 序号 教 学 内 容 6.1 期货价格和相关价格的关系，股票指数期货和外汇期货的定价 6.2 利率期货的定价 7.1 期权概念、类型和交易制度 7.2 期权的功能，与期货及远期的比较 8.1 外汇和利率期权交易 8.2 股票和股指期权交易 9.1 基本和基差交易策略 授 课 学 时 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 实 验 教学方法 学 时 4 2 原理讲解 6 期货定价原理 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 原理讲解 案例分析 案例分析 原理讲解 原理讲解 项目教学 7 期权交易概述 8 金融期权交易机制 9 期权交易策略 9.2 期权的其他交易策略 10.1 期权价格的构成，布莱克-斯科尔斯定价模型 10.2 二项式定价模型，金融期权价格的敏感性指标 11.1 起源与发展，相关机理 11.2 功能与特点及种类 13.1 信用风险与信用风险管理进程，信用衍生产品 13.2 信用衍生产品的监管及应用 14.1 金融衍生工具的风险成因、类型和管理步骤 14.2 外场金融衍生工具监管，国际监管合作 10 期权定价原理 11 金融互换概述 12 信用衍生产品 金融衍生工具13 的风险管理 14 课内实践（一） 利用交易软件，模拟金融衍 生工具期货的交易 利用行情交易软件学习期15 课内实践（二） 货投机方法、下套利单、及 技术分析方法 学 时 小 计 2 项目教学 44
金融衍生工具教学大纲
