一类双复合二项风险模型的破产概率

一类双复合二项风险模型的破产概率

王贵红1,赵金娥2,龙 瑶2,杨慧章2,曾 黎2

【摘 要】摘要：对经典风险模型进行推广,建立资金利率和通货膨胀率下带干扰的双复合二项风险模型,分析了盈余过程的性质,并运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式及Lundberg不等式. 【期刊名称】云南民族大学学报（自然科学版） 【年(卷),期】2010(019)004 【总页数】4

【关键词】资金利率;通货膨胀率;调节系数;鞅;破产概率 【文献来源】

https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-yunnan-minzu-

university-natural-sciences-edition_thesis/0201248104926.html

Abstract：W ile popularizing the classicalmodel,thispaperproposes a double compound binomial riskmodel under the influence of capital interest rate and inflation.The properties of the surplus process are discussed.Then by applying the martingale approach and propertiesof surplusprocess,the formula and theLundberg inequality of the ruin probability are obtained. Key

words

：

capital

interest

rate;inflation

rate;adjustment

coefficient;martingale;ruin probability

风险理论主要是从定量的角度研究保险公司经营的安全性——保险公司最终破产或短期内破产的概率的大小,因此破产概率一直是风险理论中十分重要的研究课题.在经典的复合二项风险模型[1-3]中,一个很重要的假设就是保费的收入过