ICBRR信用风险练习题

1 第一章 下面说法正确的是哪项 A对于银行来说，通常信用风险的重要性要高于市场风险 B信用风险和市场风险通常由不冋部门管理，两者之间并没有必然联系 C对于信用风险损失的估计，最为关键和重要的就是信用风险的计量 D在实际业务中，信用风险的定义相对比较容易把握 A 2 下面哪项选择与银行的商业决策最无关 A银行资产证券化可使用和应用的水平 B银行员工的薪酬水平 C银行对于信用风险的主动管理程度 D银行所处国家法律对于抵押品的界定和解释 B 3 下面哪个选项不是通常合约和契约关系中的债权人 A 4S店与个人消费者签订的汽车销售合同后已经交付汽车 B在某城商行的存入 100万元定期存款的个人客户 C某公司收到了从供应商处采购的备品备件 D某房屋质检公司已经对某物业进行了检查并发出了质检报告 下面哪个选项不存在信用风险 A某个投资者买入了一份信用评级是 A-1的短期融资券 45万 2000万 B某公司建立了远期多头头寸到期，远期合约价值为亏损 C某金融机构作为回购业务中的正回购方拆入了资金 D某机构正在进行并购，目前已经划出项目并购定金 C 4 B 5 下面说法错误的是哪项？ A 在商务环境中，信用风险与违约风险通常等冋 B在金融环境中，信用风险的范围大于违约风险 C 在商务环境中，对家履约风险与违约风险基本相冋 D 由于金融环境更加复杂，因此违约风险的定义比商务环境更加宽泛 D 6 某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约， 则对于银C 行来说，该事件不属于下面哪项描述 A该事件属于对豕风险事件 B该事件属于违约风险事件 C该事件的触发因素是由于银行仓位相对于该机构处于亏损 7 D该事件可能由于市场风险导致 通常来说，银行信用风险和交易对手风险的来源不属于下面哪项？ A银行的交易账D 户 B 银行的银行账户 C银行的资金账户 8 D银行的期货账户 下面描述中的错误的是哪项 A 一般来说，对家风险敞口会发生变化 B 通常来说，信用风险的违约暴露一经确立就不会发生变化 C 由于某些金融产品价格随行就市，风险敞口计量复杂性因此提高 D 风险敞口的复杂性与标的资产的期限成正比 下面关于信用风险的描述中，错误的是哪项 A在某些情况下，银行某些业务的市场风险与信用风险呈反比 B 9

B

B 尽管信用风险和市场风险有着很大差异，但是他们一般都同时存在 C银行会对市场风险和信用风险都提取相应的损失准备金

D 市场风险和信用风险的总体风险一般会小于两者的简单相加 债务人到期没有履10 约，可能由下面哪些选项导致?

I III IV V VI A

债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约 债务人主要控制人病故

政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查 债务人发行的债券收益率下降了 10% 债务人股票价格上升了 20% I III IV VII I III I III

IV IV

V

II债务人信用评级展望为正面

VII债务人所发行债券的 CDS价格由120个基点下降到了 20个基点

I II III V VII

第二章 1 零售客户信用状况的分析是通过 A个人知识 B信用评分模型 C财务比率分析 2 D现金流量模型 公司信用评级和主权信用评级相比，哪个更加复杂？ A公司信用评级 B主权信用评级 C难度相同 3 D无法比较 信用评级和信贷决策相比，可以得出哪个结论 A 信贷决策是二选一，更加清晰明确，对银行更有价值 B 信用评级模型更加清晰明确，结论更加简单 C信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值 D信用模型更能够解决金融创新的问题，能得到更加简单直接的结论 4 下列哪项对于个人信用评分提供有价值的信息 A流程风险分析 B银行产品余额分析 C市场调研机构 D信用咨询机构 5 5对于个人信用分析，一般不需要直接考虑的是哪项 A生命周期消费 B负担能力评估 C自由可支配收入和保险 6 D申请抵押贷款抵押物价值因素 下面哪些项目可以缓释集中度的风险暴露 A交易对手为单个交易对手 B交易对手相互关联的交易对手 C类似相同的抵押品 7 D设定单个交易对手的上限 假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议， 看，该银行面临的信用风险发生什么变化？ A该银行面临着更高的信用风险 B该银行当前不存在信用风险 C该银行的信用风险没有发生变化 8 D该银行的信用风险减低了 信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为 级属于 A投资级别 B无风险级别 C投机级别 BB+/Ba1 ,则该公司评 C 该银行是固定利 B D D D C B B 率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换 仓位来

10

D违约级别

下面哪个属于穆迪公司的信用评级 A BB1 B C1 C BBB+ D Aa2

信用评级公司在评估公司的信用级别时，除了财务信息，还需要分析哪些 其他信息 I

公司所处行业、发展前景、风险、威胁及弱势 II税收环境和税收优惠政策

III政府管制行为和政府给企业的补贴 IV整体的信用环境 V

企业管理者的管理能力

II III A I

II IV

II II

III IV V III V

第三章 1 关于违约概率和违约频率，说法不正确的是（ ） D A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B. 违约频率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素 C. 违约概率的估计包括单一借款人和某一信用等级所有借款人两个层面 D .违约概2 率是事后检验，和违约频率存在本质区别 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 500亿，如果所有借款人的违约概 率都是5%，违约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的 预期损失是： A. 15 亿 B. 12 亿 C. 20 亿 3 D. 30 亿 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为： A. 违约时的债务账面价值 B. 违约时债务的市场价值 C. 违约时债务的风险价值 4 D. 违约时债务的经济价值 信用矩阵CreditMetrics模型本质上是一个： A. 期权价值模型 B. 信用评分模型 C. 线性回归模型 D. VaR模型 5 信用监控者CreditMonitor模型将企业的股东权益视为： A. 企业股权价值的看涨期权 B. 企业股权价值的看跌期权 C. 企业资产价值的看涨期权 D. 企业资产价值的看跌期权 6 下面哪种模型属于全球模型 A源于摩根大通的信用矩阵 B源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型 C Kamakura风险经理 7 D源于麦肯锡的信用组合视角 从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（ A越高 B不变 C越低 D可能高，可能低 8 债务人同时违约可能来自于以下哪个选购？ A 债务人处于不同地区不同行业 B债务人具有相同的风险因素 C抵押资产集中在商业物业 D担保人集中在少数几家集团企业

C A D C D ） C B