2003-2004年《计量经济学》期末考试试卷B
一、 名词解释
1. 2. 3. 4.
计量经济学
两阶段最小二乘法 外生变量
联立方程的识别
二、 简答题
1. 异方差存在的原因、后果及克服方法 2. 简单解释随机扰动项包括那几个方面 3. 运用计量经济学方法解决经济问题的步骤
三、 计算分析题
1. 请根据下面的资料，研究河北省农民收入与消费问题。 年份 项目 生活消费支出（百元） 农民人均纯收入（百元） 1994 8 11 1995 11 17 1996 14 21 1997 14 23 1998 13 24 1999 13 24 2000 14 25 2001 14 26 2002 15 27 2003 16 29
2. 对下面的联立方程进行识别 ?D?a0?a1P1?a2P2?a3Y?a4T????S?b0?b1P1?b2P2?b3C?b4T???D?S?
2003——2004学年《计量经济学》期末考试试卷B答案
一、 名词解释
1． 计量经济学：是融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和
实务。
2． 两阶段最小二乘法：两个阶段分别应用最小二乘法，故叫两阶段最小二乘法。 3． 外生变量：所谓外生变量是指不是由模型系统范围决定的量。
4． 联立方程的识别：构成联立方程的单个方程在其联立方程中具有唯一的统计形式，
则此方程叫做可识别，否则叫做不可识别。若联立方程中的每一个方程都可识别，这个联立方程叫做可识别，否则叫做不可识别。
二、 简答题
1．异方差存在的原因、后果及克服方法
答：存在的原因：这是因为随机项包括了测量误差和模型中被省略的一些因素对变量的影响。
后果：由于异方差的存在，使得假定的随机项不符合实际情况。若仍用此模型估计参数，将会出现严重的后果，即使得估计量的方差增大，对估计量的t检验失效，进而降低回归方程的预测精度。
1） OLS估计量仍然是线形的； 2） OLS也是无偏的；
3） 但他们不再具有最小方差性；
4） 根据常用估计OLS估计量方差的公式得到的方差通常是有偏的； 5） 建立在分布和F分布之上的假设检验是不可靠的。 克服方法：分两种情况
1） 误差方差为已知时，采用加权最小二乘法。
2） 误差方差为未知时，关键就是找出异方差的具体形式，然后进行变换来消除异
方差。
2．简单解释随机扰动项包括那几个方面 答: (1)模型中省略的变量 (2)一些随机因素 (3)测量误差
(4)确定数学模型形式的误差
3．用计量经济学方法解决经济问题的步骤 答： 1）建立模型；
2）估计参数； 3）验证理论； 4）使用模型。
三、计算分析题
3. 请根据下面的资料，研究河北省农民收入与消费问题。 年份 项目 生活消费支出（百元） 农民人均纯收入（百元） 1994 8 11 1995 11 17 1996 14 21 1997 14 23 1998 13 24 1999 13 24 2000 14 25 2001 14 26 2002 15 27 2003 16 29 由经济理论可知，农民生活消费支出与其纯收入之间具有相关关系。农民生活消费支出的根本来源在于其取得的纯收入，因此农民人均纯收入的增长是其生活消费支出增加的原因。另外，农民生活消费支出还受储蓄、心理偏好等因素的影响，所以建立的模型是回归模型。
设Ct为农民生活消费支出，Y为农民人均纯收入，则可建立如下回归模型 Ct=c+aYt
Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 12/15/97 Time: 16:44 Sample: 1994 2003 Included observations: 10 Variable YT
Coefficient 0.406238
Std. Error 0.046500
t-Statistic 8.736250
Prob. 0.0000
C R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 3.978409 1.080867 3.680755 0.0062 2.250926 2.399998 2.460515 76.32207 0.000023 0.905126 Mean dependent var 13.20000 0.893266 S.D. dependent var 0.735380 Akaike info criterion 4.326269 Schwarz criterion -9.999988 F-statistic 1.329130 Prob(F-statistic) 回归方程为Ct=3.9784+0.4062Yt
(3.6801) (8.7363)
因为T(a)=8.7363>T0.025(8)=2.306 F=76.3221>F0.05(1,8)=5.32
所以回归方程及其系数是显著的.
R2=0.9051,说明回归方程与样本观测值拟合优度很好. 4. 对下面的联立方程进行识别
?D?a0?a1P1?a2P2?a3Y?a4T????S?b0?b1P1?b2P2?b3C?b4T???D?S?把结构模型写作一般形式(引入虚拟变量X≡1作为外生变量) 0S+D-a1P1-a2P2-a3Y-a4T+0C+a0X=u S+0D-b1P1-b2P2+0Y-b4T-b3C+b0X=v -S+D+0P1+0P2+0Y+0T+0C+0X=0 对于需求方程
(1)阶条件: H=8 M1=6 g=3 H-M1=2 g-1=2 因此, H-M1=g-1 所以需求方程满足阶条件.
(2)秩条件: 划去结构方程系数矩阵的第一行,第二 三 四 五 六 八列
?01?a1?a2?a3?a40a0?? 10?b1?b20?b3b4b0(B Γ)=????00000???110?得 (B0 Γ0) =??1b4?? 由于b4≠0,所以rk(B0 Γ0)=2,g-1=2
??10?rk(B0 Γ0)= g-1 满足秩条件,因此需求方程是可识别的. 对于供给方程
(1)阶条件: H=8 M2=6 g=3 H-M2=2 g-1=2 因此 H-M=G-1 所以该方程满足阶条件.
(2)秩条件: 划去结构系数矩阵的第二行,第一 三 四 六 七 八列
?01?a1?a2?a3?a40a0?0?b3b4b0?(B Γ)=??10?b1?b2?
?00000???110?
得 (B0 Γ0)= ?1?1?a3?? 由于a3≠0,所以rk(B0 Γ0)=2,g-1=2 0??rk(B0 Γ0)= g-1 满足秩条件,因此供给方程是可识别的.
《计量经济学》期末考试试卷B与答案
