深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南(XXXX0323)

深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南(XXXX0323)

深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指

南（2010年修订）

目 录

第一章 概述

第二章 融资融券交易权限申请 第三章 融资融券交易业务管理

第四章 融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率 第五章 融资融券保证金比例、维持担保比例、保证金可用余额 第六章 融资融券业务数据申报 第七章 融资融券业务信息报告 第八章 融资融券违约记录申报 第九章 其他事项

为了保障融资融券业务顺利开展，指导证券公司融资融券业务试点工作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券公司融资融券业务试点管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则》（以下简称“《细则》”）等有关规定，制定本指南。

第一章 概述

融资融券交易是指投资者（以下简称“客户”）向具有深圳证券交易所（以下简称“本所”）会员资格的证券公司（以下简称“会员”）提供担保物，借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。

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会员开展融资融券业务试点，必须经证监会批准。未经批准，任何会员不得向其客户融资、融券，也不得为其客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。

会员开展融资融券业务试点，应当严格遵守相关法律、法规、证监会、本所、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算公司”）和中国证券业协会的有关规定，切实执行会员融资融券内部管理制度，认真履行与客户之间的融资融券合同，自觉接受证监会和本所、中国结算公司、中国证券业协会的监督管理。

会员办理与本所相关的融资融券业务，适用本指南。 融资融券业务的登记结算，适用中国结算公司的相关规定。

第二章 融资融券交易权限申请

会员在本所从事融资融券业务，应当首先取得证监会对开展融资融券的业务许可，并向本所申请融资融券交易权限。会员通过向本所申请设立融资融券专用交易单元来取得融资融券交易权限。

一、融资融券专用交易单元申请方式及提交的材料

会员可通过申请新增融资融券专用交易单元或将现有处于中止状态的交易单元变更为融资融券专用交易单元两种方式设立融资融券专用交易单元。

会员通过本所“会员网上业务专区”申请新增融资融券专用交易单元或将现有处于中止状态的交易单元变更为融资融券专用交易单元的，应同时在线提交以下材料：

（一）证监会批准开展融资融券业务的《经营证券业务许可证》或其他有关批准文件；

（二）融资融券业务试点实施方案、内部管理制度等相关文件（此文件还应当同时以书面方式提交）； （三）负责融资融券业务的高级管理人员、融资融券业务部门负责人、技术部门负责人以及指定的数据报送人员名单及其联络方式；

（四）本所及结算公司、通信公司要求提交的其他材料。 其中，融资融券业务试点实施方案应至少包含以下内容： 1．融资融券业务开展的模式、规模控制、组织机构及分工；

2．客户选择标准和授信制度，包括融资融券合同标准文本，融资融券交易风险揭示书标准文本；

3．融资融券账户、标的证券、可充抵保证金证券和折算率的管理，包括标的证券选择标准及名单、可充抵保证金证券范围及其折算率，融资保证金比例、融券保证金比例及维持担保比例的最低标准，强制平仓的业务规则和

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程序等；

4．权益处理；

5．所需资金和证券的安排；

6．融资融券业务技术系统准备就绪情况；

7．客户交易结算资金第三方存管方案实施情况说明； 8．融资融券业务突发或异常情况应急预案；

9．利益冲突防范、客户纠纷处理机制、投资者教育和风险控制的说明。 内部管理制度应至少包含以下内容： 1．融资融券业务规则与操作流程；

2．融资融券业务风险控制制度、业务隔离制度、交易实时监控制度及操作流程；

3．融资融券业务数据和信息报送制度、异常数据核查制度及操作流程，数据及信息报送的技术准备，数据及信息报送的应急机制；

4．投资者教育工作制度、客户档案管理制度、合规稽核制度和突发事件应急处置制度等融资融券业务内部控制制度。

二、融资融券交易账户报备

在融资融券专用交易单元开通之前，会员应先向本所报备融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、融资专用资金账户及客户信用交易担保资金账户。

报备具体流程如下：

（一）会员登录本所“会员网上业务专区”，通过“业务办理－会籍业务－会员证券账户报备”菜单进入账户报备页面；

（二）在线填写账户编码、账户名称、账户类别等内容并提交。

第三章 融资融券交易业务管理

一、申报指令要求

会员融资融券专用交易单元可以接受客户信用证券账户的融资融券交易委托和普通交易委托。会员接受客户的

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融资融券交易委托后，应当按照本所规定的格式申报，申报指令应包括融资或融券标识等内容；会员接受客户信用证券账户的普通交易委托的，其申报指令内容与现有普通交易申报指令内容一致；会员根据与客户的约定采取强制平仓措施的，强制平仓指令还应当包括融资强制平仓或融券强制平仓标识等内容。

（一） 融资买入申报

会员接受客户融资买入委托，向本所发送融资买入申报指令，其申报指令应当包括以下内容： 1．客户信用证券账号；

2．融资融券专用交易单元代码； 3．标的证券代码； 4．买入数量；

5．买入价格（市价申报除外）； 6．“融资”标识； 7．本所要求的其他内容。

会员可以接受客户通过直接还款或卖券还款的方式偿还融入资金。以直接还款方式偿还融入资金的，具体操作按照会员与客户之间的约定办理；以卖券还款方式偿还融入资金的，其卖券还款申报指令内容与现有普通卖出申报指令内容一致，不需加“融资”或“融券”标识。

（二）融券卖出申报

会员接受客户融券卖出委托，向本所发送融券卖出申报指令，其申报指令应当包括以下内容： 1．客户信用证券账号；

2．融资融券专用交易单元代码； 3．标的证券代码； 4．卖出数量； 5．卖出价格； 6．“融券”标识； 7．本所要求的其他内容。 本所不接受融券卖出的市价申报。

会员可以接受客户通过直接还券或买券还券的方式偿还融入证券。以直接还券方式偿还融入证券的，具体操作

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