（1）设家庭书刊消费的计量经济模型是如下：
Yi??1??2Xi??3Ti??i
Y为家庭书刊年消费支出、X为家庭月平均收入、T为户主受教育年数 （2）根据样本数据估计模型的参数，结果：
Yi??50.0164?0.08645X（） （） （）
?i?52.37031Ti
t=
R2=0.951235 R2?0.944732 F=
(3) 检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显着影响:
由估计检验结果, 户主受教育年数参数对应的t 统计量为, 大于t的临界值
t0.025(18?3)?2.131，户主受教育年数参数所对应的P值为，小于??0.05，可判
断户主受教育年数对家庭书刊消费支出有显着影响。
（4）本模型说明家庭月平均收入和户主受教育年数对家庭书刊消费支出有显着影响，家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出将增加元，户主受教育年数增加1年，家庭书刊年消费支出将增加元。
（1）设回归模型为：
Yt??1??2X2t??3X3t??t
对模型参数进行估计，根据回归结果得：
Yt?7.105975?1.393115X2t?1.480675X3t
t=
R2=0.872759 R2?0.847311 F= SE= DW=
模型估计表明：在预期通货膨胀率不变的情况下，失业率每增长1个百分点，实际通货膨胀率平均降低个百分点；在失业率不变的情况下，预期通货膨胀率每增长1个百分点，实际通货膨胀率平均增长个百分点。这与理论分析和经验判断一致。 （2）统计检验
?、??、??对t检验:给定显着性水平??0.05，查表得t0.025(10)?2.228，与?123应的t统计量分别为、、，其绝对值均大于t0.025(10)?2.228，说明应拒绝原假设
H0：?j?0(j?1,2,3)。在其他解释变量不变的情况下，“失业率”和“预期通货
膨胀率”分别对被解释变量“实际通货膨胀率”有显着影响。
F检验：针对H0：?2??3=0，给定显着性水平??0.05，由于F=34.29559>F0.05(2,10)?4.10，所以拒绝原价设，说明回归方程显着，“失业率”和“预期通货膨胀率”联合起来对被解释变量“实际通货膨胀率”有显着影响。
拟和优度：R2?0.8772759，修正的可决系数： R2?0.847311 ，说明模型对样本拟和很好。
（3）R=1-(1-R)?
22n-113-1?1?(1?0.872759)??0.8473108 n-k13-3
(1) 建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐用消费品价
格指数的回归模型如下：
Yt??1??2Xt??3X2t?ut
（2）估计参数结果
由估计和检验结果可看出，该地区人均年可支配收入的参数的t检验值为，其绝对值大于临界值t0.025(11?3)?2.306；而且对应的P值为，也明显小于??0.05。说明人均年可
支配收入对该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出确实有显着影响。
但是，该地区耐用消费品价格指数的参数的t检验值为，其绝对值小于临界值
t0.025(11?3)?2.306；而且对应的P值为，也明显大于??0.05。这说明该地区耐用消费
品价格指数对城镇居民人均全年耐用消费品支出并没有显着影响
(1)建立对数回归模型：
lnYt??0??1lnX1t??2lnX2t??t
对模型进行参数估计，回归结果：
根据上表数据，模型估计结果为：
?lnYt?1.549504?0.996923lnX1t?0.331364lnX2t
t=
R2=0.994130 R2?0.993543 F= SE= DW=
在能源价格指数不变的情况下，实际GDP指数的对数每增加一个单位，能源需求指数的对数平均增加个单位；在实际GDP指数不变的情况下，能源价格指数的对数每增加一个
?、??的P值均为，远远小于，说明回单位，能源需求指数的对数平均增加减少个单位。?12归系数均显着。
(2)建立线形回归模型为：
???X2t??t Yt??0??1?X1t??2对模型进行参数估计，回归结果：
根据上表数据，模型估计结果为：
Yt?28.25506?0.980849X1t?0.258426X2t
t=
R2=0.993890 R2?0.993279 F= SE= DW=
在能源价格指数不变的情况下，实际GDP指数每增加一个单位，能源需求指数平均增加个单位；在实际GDP指数不变的情况下，能源价格指数每增加一个单位，能源需求指数
??、???的P值均为，远远小于，说明回归系数均显着。 平均增加减少个单位。?12(3) 选择对数模型，因为该模型的R值较高，拟和较好。
2
(1)建立线性模型：
Yt??1??2X2??3X3??4X4??5X5??6X6??t
预期所估计的参数符号为+，+，+，+，+，+ （2）ols参数估计如下：
估计结果如下：
?Yt??3.488959?0.125304X2?0.073686X3?2.678417X4?3.450493X5?4.490292X6 （） （） （） （） （） （）
t=
R2=0.970444 R2?0.951972 F=
SE= DW=
可以看出模型估计与自己所预测的不相符。
（3）从检验结果中发现：该模型R2=0.970444 R?0.951972可决系数很高。F检验值为，明显显着。但当α=时，t?(n?k)?t0.025(14?6)?2.31,不仅X3,X5，X6的系数t
22检验不显着，而X6的系数符号与预期相反，表明存在多重共线性。
计量经济学第二版第三章课后习题答案
