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检验多重共线性是否存在
1) 对两个解释变量的模型采用简单相关系数法，r接近1存在较强的多重共线性 2) 对多个解释变量的模型，采用综合统计检验法 判明存在多重共线性的范围
(1) 判定系数检验法 :如果某一种回归的判定系数较大，说明Xj与其他X间存在共线性。
(2)逐步回归法:以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立。如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量；如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系。 19．
克服多重共线性的方法：
1) 排除引起共线性的变量(逐步回归法) 2) 差分法
3) 第三类方法：减小参数估计量的方差 20． 21．
随机解释变量：存在一个或多个随机变量作为解释变量的模型 不同情况的随机解释变量：
1) 随机解释变量与随机干扰项独立：无偏一致
2) 随机解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关：有偏一致 3) 随机解释变量与随机干扰项同期相关：有偏非一致 22．
工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的
随机解释变量，是克服解释变量与随机干扰项相关影响的一种参数估计方法。 23．
工具变量法须满足的条件：
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1) 与所替代的随机解释变量高度相关 2) 与随机干扰项不相关
3) 与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性
联立方程计量经济模型理论方法(变量,结构式模型,简化式模型,参数关系体系) ⒈ 内生变量: 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划
分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。
⒉ 外生变量: 一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数
不是模型系统研究的元素。
⒊ 先决变量: 外生变量与滞后内生变量统称为先决变量或是前定变量。 联立方程模型的单方程估计方法: 一、间接最小二乘法(ILS) 二、二阶段最小二乘法(2SLS) 非平稳经济变量分析
? 一、时间序列的平稳性:如果一个时间序列是非平稳的，它常常可通过取差分的方法
而形成平稳序列。
? 二、单整序列:如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，就称原序列是一阶单整
序列，记为I(1)。
三、单位根检验: 1、DF检验2ADF检验
? 四、趋势平稳与差分平稳随机过程:随机性趋势可通过差分的方法消除 ，该时间序
列Xt称为差分平稳过程
? 确定性趋势无法通过差分的方法消除，只能通过除去趋势项消除，该时间序列Xt称
为趋势平稳过程
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时间序列的协整检验与误差修正模型:
长期均衡关系与协整 :某些经济变量间确实存在着长期均衡关系，这种均衡关系意味着经济系统不存在破坏均衡的内在机制，如果变量在某时期受到干扰后偏离其长期均衡点，则均衡机制将会在下一期进行调整以使其重新回到均衡状态。 如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的
非稳定的时间序列，它们的线性组合也可能成为平稳的。称变量X与Y是协整的
二、协整的E-G检验
? 三、关于均衡与协整关系的讨论 :不能由协整导出均衡，只能用协整检验均衡。
四、误差修正模型
时间序列分析
随机过程、时间序列: 时间序列分析方法它适用于各种领域的时间序列分析。
⑴ 随机过程：由随机变量组成的一个有序序列称为随机过程， ⑵ 随机过程一般分为两类。一类是离散型的，一类是连续型的 ⑶ 时间序列：随机过程的一次实现称为时间序列，也用{x t }或x t表示。 时间序列模型的分类 : 1自回归过程2.移动平均过程3.自回归移动平均过程 自相关函数 偏自相关函数
时间序列模型的建立与预测 : 建立时间序列模型通常包括三个步骤: （1）模型的识别;（2）模型参数的估计;（3）诊断与检验。
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计量经济学纯概念总结
