计量经济学实验报告3 自相关 异方差 多重共线性 心得体会

辽宁工程技术大学上机实验报告

实验名称 院系 姓名 实验 目的 你为本次实验做了哪些准备：收集数据选择方程进行多元线性回归，熟悉各种检验方实验 准备 法，了解检验方法对应的原理以及面对各种情况所对应的检验方法 成绩 计量经济学多重共线性 异方差 自相关 工商管理 于佳琦 专业 学号 金融 08 班级 日期 09-2 简述本次实验目的：掌握多元线性回归模型基础上掌握多重共线性模型，异方差模型，自相关模型的估计和检验方法以及处理方法。 实验 进度 本次共有 12 个练习，完成 12 个。 本次实验的收获、体会、经验、问题和教训：在出现多重共线性，异方差性以及自相关问题时，我们应该正确找到方法与之对应，我们在此之前，应该着重强调和理解最小二乘法建立模型时的三个基本假设，与之其一违背，模型讲存在问题。对于多重共线性，书中首先提到的VIF法较为直观，可是当在EVIEWS当中，不能直接计算VIF的值，只能逐一回归，所以上机不适合这种方法，可以从变量的相关系数矩阵来判断是否存在多重共线性。异方差性中，利用White检验，可以利用残差和解释变量来建立辅助模型进行回归，异方差已知时，可以利用WLS加权最小二乘法来解决，缺点在于，确定权数以及后期计算加权的过程比较麻烦。在自相关当中，图示法较为简单，观察到如果存在锯齿形状，则有自相关，在DW检验中，不仅能检验出是否存在自相关，而且可以检验存在正自相关和负自相关，缺点在于，只可以检验一阶自相关。 建立的模型可能出现各种问题，需要检验，但检验时也需要具体问题具体分析，所以，要建立一个完美的模型，需要在建模初始的时候考虑周全，也需要在建模后期，谨慎进行检验。 实验 总结 日 教师 评语