公募基金 (征求意见稿)中国银河证券公募基金
分类体系规则文档 (2024版)
(征求意见稿）中国银河证券公募基金分类体系规则文档 （2024版）
银河证券基金研究中心
备注说明：2024版基金分类体系（征求意见稿）从2024年12月5日开始进行一个月的征求意见欢迎基金行业各方推出宝贵意见。2024年1月5日与6日（周末）切换到2024版分类体系并进行各种报表的生产。由此提醒各签约用户密切关注。
知识产权说明：《中国银河证券公募基金分类体系》与《中国银河证券基金研究评价数据业务规则》是中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心依据《证券投资基金评价业务管理办法》、《证券投资基金评价业务自律管理规则》等法律法规与自律规则开展执业行为中产生的自主研究成果未经书面授权任何第三方不得使用。
2024版基金分类体系规则文档（征求意见稿）如下： 一、股票基金
百分之八十以上的基金资产投资于股票的为股票基金。股票基金按照主动、被动操作方式特定行业、特点主题与份额分级等维度分为标准股票型基金、行业与主题股票型基金、标准指数股
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票型基金、增强指数股票型基金、股票ETF基金、股票ETF联接基金、股票型分级子基金、其他股票型基金合计八个二级分类。
(一）标准股票型基金是指投资于股票市场业绩比较基准是市场股票指数采取主动操作方式的股票基金。标准股票型基金细分为（A股）标准股票型基金与港股通标准股票型基金。港股通标准股票型基金是指80%以上资产投向港股通机制的股票。
(二）行业主题股票型基金是指投资于特定股票行业或特定股票主题业绩比较基准是特定行业股票指数或特定主题股票指数采取主动操作方式的股票基金。股票行业分类或股票主题分类参考证监会、交易所、指数公司的分类方法。具体行业分类或主题分类可根据基金行业的发展持续增加。行业主题股票型基金目前分为医药医疗健康行业、消费行业、环保行业、装备制造行业、TMT与信息技术行业与其他行业六个三级分类。其他行业股票型基金是兜底分类一旦某个行业的股票型基金数量达到10只就从该分类单独出来。
(三）指数股票型基金是指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作采取被动操作方式的股票基金。指数股票型基金按照跟踪标的指数的方法与投资策略以及基金份额申购赎回的差异分为标准指数股票型基金、增强指数股票型基金、股票ETF基金、股票ETF联接基金四个分类。由于三级分类已经暂时到顶无法进行四级分类考虑到为了突出指数股票型基金在股票基金这个大类发展中的重要性特意把标准指数股票型基金、增强指数股
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票型基金、股票ETF基金、股票ETF联接基金四个分类提到二级分类层级从而为三级分类提供扩展空间。
采取完全复制法进行指数管理和运作的为标准指数股票型基金。以跟踪标的指数为主但可以实施指数增强或指数优化的为增强指数股票型基金。股票ETF基金是指股票可以认购申购基金份额基金份额可以赎回股票的特殊的指数股票型基金。股票ETF基金实质也是指数股票型基金但为了突出ETF而单独形成分类。股票ETF联接基金是指持有目标ETF基金市值的基金且持有的市值不得低于该联接基金资产净值的90%。
参考中证指数公司、国证指数公司以及国内外指数公司的主流方法标的股票指数分为规模指数、行业指数、风格指数、主题指数、策略指数合计5个指数类型对四个指数股票型基金的二级分类再按照5个指数类型进行细分最终形成20个平行的三级分类。虽然目前个别三级分类的基金数量较少但考虑到基金系统开发的持续性、稳定性与标准规则的统一性我们仍然按照4个二级分类20个三级分类平对指数股票型基金进行细致分类。
(四）股票型分级基金是指通过基金合同约定的风险收益分配方式将基金份额分为预期风险收益不同的子份额包括母基金（基础）份额、A 份额和 B 份额。基础份额划入标准股票型基金再根据不同级别份额的风险收益特征分为优先份额子基金（A份额）和进取份额子基金（B份额）两个三级分类。
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公募基金 (征求意见稿)中国银河证券公募基金分类体系规则文档 (2024版)
