金融计量学作业

1、考虑一个用企业年销售额、股本回报率（roe,以百分数表示）和企业股票的回报（ros，以百分数表示）来解释CEO薪水的如下方程：

注意：使用数据为ceosal1.dta。 2

、

残差分析

Exmple:Effectof Pollution on Housing Prices(hprice2.raw)price=β0+β1nox+β2crime+β3rooms+β4dist+ β5stratio+u?Use Stata:regprice noxcrime rooms dist stratio, beta?Regression Result(z-scores):????0.340znox?0.143zcrime?0.514zroomszprice?0.235zdist?0.270zstratioIntroductory Econometrics20of57

使用Wooldridge文件夹中的数据

hprice2.dta

完成如下回归。

price=β0+β1nox+β2crime+β3rooms+β4dist+ β5stratio+u

分析检验残差的大小和符号，发现个别残差负的特多，请分析其经济意义。

例：将房价对一些可观测特点回归，得预测值，算出残差。残差为负则说明根据可观测因素房价偏低。负的程度最大值的大小说明我们还没有控制因素的重要程度。