适度爆炸自回归模型中最小二乘估计的渐近性

适度爆炸自回归模型中最小二乘估计的渐近性

Asymptotics of Least Squares Estimators for Mildly Explosive Autoregression

作 者：王星惠[1,2];张狄元[1];唐佳琦[1]

WANG Xing-hui;ZHANG Di-yuan;TANG Jia-qi(Department of Statistics,School

of

Economics,Anhui

University,Hefei

230601,China;Institute of Invovation Development Strategy,Anhui University,Hefei 230601,China)

作者机构：[1]安徽大学经济学院,合肥230601;[2]安徽大学创新发展战略研究院,

合肥230601

出 版 物：合肥学院学报 年 卷 期：2019年 第2期

摘 要：考虑了自回归系数满足ρn>1,ρn→1且n(ρn-1)→∞的一阶自回

归模型,建立了自回归系数的最小二乘估计量ρLS的渐近行为。结果显示ρLS-ρn具有收敛速度ρn^n(ρn^2-1)-1,且具有Cauchy分布。

页 码：5-8页

主 题 词：一致极限;适度爆炸;自回归模型;收敛速度