计量经济学第三版部分答案(第六章之后的)
第六章
1、答：给定显著水平α，依据样本容量n和解释变量个数k’，查D.W.表得d统计量的上界
du和下界dL，当0 （2）解释变量是非随机的（因此与随机扰动项不相关） （3）随机扰动项是一阶线性自相关。 ； （4）回归模型中不把滞后内生变量（前定内生变量）做为解释变量。 （5）没有缺失数据，样本比较大。 DW检验的局限性： （1）DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大样本容量或选取其他方法 （2）DW统计量的上、下界表要求n?15, 这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断 (3) DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验. (4) 只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量 2、答：（1）当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是有偏误的和非有效的。 判断：错误。当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是无偏误的和非有效的。 （2）DW检验假定随机误差项ui的方差是同方差。 判断：错误。DW统计量的构造中并没有要求误差项的方差是同方差 。 （3）用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数?为-1。 判断：错误。用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数?为1，即原原模型存在完全一阶正自相关。 （4）当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计的预测值的方差和标准误差不再是有效的。 判断：正确。 3、答：给定显著水平α=0.05，依据样本容量n=50和解释变量个数k’=4，查D.W.表得d统计量的上界du=1.721，下界dL=1.378，4? du=2.279，4?dL=2.622。 （1）DW=1.05?dL，所以模型存在正自相关。 (2) dL?DW=1.40?du, 所以模型不能确定是否存在自相关。 1 / 10 计量经济学第三版部分答案(第六章之后的) （3）4? du ?DW=2.50? 4?dL，所以模型不能确定是否存在自相关。 （4）DW=3.97?4?dL，所以模型存在负自相关。 4、在回归模型方程中无自相关，如果我们错误地判定模型中有一阶自相关，并使用了广义差分模型，将会产生什么问题？ 练习题6.1 （1） 建立居民收入-消费函数 Y=79.93004+0.690488X （2） 2 / 10 计量经济学第三版部分答案(第六章之后的) 残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。 DW=0.574663，查表可知0<=DW<=dL,误差项存在着自相关 用广义差分法进行补救 3 / 10 计量经济学第三版部分答案(第六章之后的) Ρ=0.657352 Yt*=45.35242+0.709686Xt* 其中Yt*=Yt-0.657352Yt(-1),Xt*=Xt-0.657352Xt(-1) 4 / 10 计量经济学第三版部分答案(第六章之后的) 模型中DW=1.814502.dU 由此，得到的最终消费模型为：Y=140.563152+0.709686X （3）该模型的经济意义是，人均实际收入每增加一元，人均实际消费支出会增加0.669262元。 第七章 7.3 库伊克模型 、自适应预期模型与局部调整模型有哪些共性和不同之处？模型估计会存在哪些困难？如何解决？ 答：（1）相同之处：库伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型三个模型的最终形式都是一阶自回归模型。 （2）不同之处： 1）导出模型的经济背景和思想不同。 库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上，根据库伊克几何分布滞后假定导出的；自适应预期模型是由解释变量自适应过程得到的；局部调整模型是由应变量的局部调整得到的。 2）模型存在的问题不同。 三个模型的形成机理不同，所以随机误差项的结构不同，库伊克模型和自适应预期模型都存在自相关、解释变量与随机误差项相关的问题；而局部调整模型则不存在。库伊克模型和自适应预期模型不能够直接使用最小二乘法直接估计，而局部调整模型则可以。 （2）模型估计存在的困难及解决的方法 （a）出现了随机解释变量 Yt-1 ，而Yt-1 可能与随机扰动项相关； (b)随机扰动项可能自相关，库伊克模型和自适应预 期模型的随机扰动项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动无自相关.如果用最小二乘法直接估计自回归模型，则估计可能是有偏的，而且不是一致估计。 估计自回归模型需要解决两个问题：设法消除 与 的相关性；检验 是否存在自相关。所以应用工具变量法进行估计一阶自回归模型，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。 7.6 检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关，为什么用德宾h-检验而不用DW检验？ 答：因为DW检验法不适合于方程含有滞后被解释变量的场合，在自回归模型中，滞后被解释变量是随机变量，已有研究表明，如果用DW检验法，则d统计量值总是趋近于2。也就是说，在一阶自回归中，当随机扰动项存在自相关时，DW检验却倾向于得出非自相关的结论。 练习题7.4 （1） 估计一阶自回归模型; 回归估计： 5 / 10
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