毕业论文
商业银行信用风险研究——以华夏银行为例
系 别 专 业 年 级 学 生 姓 名 学 号 指 导 教 师 职 称
摘 要
在金融行业中，风险管理是至关重要的一个环节，尤其是在商业银行的运作过程中，风险管理几乎涉及到各个方面。作为完善商业银行管理机制的重要组成部分，风险管理的策略关系到商业银行自身发展的好坏，同时也关系到我国金融业的健康发展。但是，随着全球经济一体化的逐步加深，我国银行业面临的金融环境更加复杂，使得商业银行在风险管理上面临着越来越大的挑战，因此，我国的商业银行如何在风险管理方面制定比较完善的策略，成为了银行业面临的重要课题之一。本文从风险管理的基础理论出发，以我国民营商业银行华夏银行为研究对象，分析了华夏银行风险管理现有的策略，在此基础上从商业银行主要存在的风险因素角度对华夏银行风险管理的问题进行分析，最后针对华夏银行实际，提出了优化风险管理的对策。 关键词： 风险管理 华夏银行 策略
I
Abstract
In the financial sector, risk management is a vital part, especially in the course of the operation of commercial banks, risk management, involves almost all aspects. Improve the commercial banks as an important component of management, risk management strategies related to the development of quality commercial bank itself, but also related to the healthy development of China's financial industry. However, with the gradual deepening of global economic integration, China's banking industry is facing more complex financial environment, making the commercial banks in risk management faces increasing challenges, therefore, how China's commercial banks to develop risk management more complete strategy, has become one of the important issues facing the banking industry. From the basic theory of risk management to the private commercial banks in China Bank of China as the research object, analyzes the existing Chinese bank's risk management strategy, from commercial banks on the basis of risk factors mainly the perspective of risk management in Hua Xia Bank problem analysis, and finally for Huaxia Bank actually proposed to optimize risk management solutions.
Keywords: Risk Management Huaxia Bank Strategy
II
目 录
摘 要 ...................................................................................................................... I Abstract ................................................................................................................. II 引 言 ..................................................................................................................... 1 一、相关理论概述 ................................................................................................. 1
（一）商业银行风险的概念 ......................................................................... 1 （二）商业银行风险的特性 ......................................................................... 2 （三）商业银行风险的类别 ......................................................................... 2 （四）银行风险管理的概念 ......................................................................... 3 二、华夏银行风险管理现状分析 ........................................................................ 3
（一）华夏银行发展及现状概况 ................................................................. 4 （二）华夏银行风险管理现状 ..................................................................... 4 三、华夏银行风险管理存在的问题分析 ............................................................ 6
（一）信用风险管理失衡，资产业务过于集中 ......................................... 7 （二）内控制度不健全使操作风险管理事后多于事前 ............................. 7 （三）风险管理手段落后，缺乏先进管理理念 ......................................... 7 四、优化华夏银行风险管理的策略 .................................................................... 8
（一）建立信用风险预警线，完善授信管理体制 ..................................... 8 （二）健全内部控制制度，完善三步走策略 ............................................. 9 （三）提高风险管理技术水平，建立全方位风险监控系统 ................... 10 结论 ....................................................................................................................... 11 参考文献 ............................................................................................................... 12
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引 言
2008年，由美国次贷危机所引发的全球金融危机和银行破产的事实为我国商业银行风险管理敲响了警钟，在全球化的金融危机的激烈竞争中，我国银行业遭遇了前所未有的严峻挑战，一方面是国内银行业整体竞争力的提升，使得竞争愈发激烈，另一方面是我国全面开放的银行业，开始与国际知名商业银行进行深度接触，国际银行给我国银行业带来巨大的冲击，在这种情况下，我国商业银行的发展表现出越来越多的风险形式，让许多银行在风险管理方面更加谨慎，更加特殊，风险管理已成为我国商业银行最为脆弱的环节之一，解决风险管理的难题已迫在眉睫。
一、相关理论概述
（一）商业银行风险的概念
在认识商业银行风险管理的概念之前，首先了解一下风险的定义，在国际上对风险的定义一般是指损失发生的不确定性，它的两个主要因素是损失与不确定性，风险的来源是多方面的，包括社会、经济、政治和人为因素等。
宏观上说，商业银行风险是指商业银行在经营活动过程中所遭受损失的不确定性，具体而言，商业银行风险可从定性与定量的角度分别进行定义。定性地讲，商业银行风险是预期银行在经营和管理过程中造成事后损失的不利因素的总称，银行风险越大，其经营过程的成本就越高，银行的盈利能力就越小。定量地讲，可用银行风险率来对银行风险进行量化，用以下公式来表示：
银行风险率=银行风险成本/银行总资产×100%
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商业银行信用风险研究——以华夏银行为例
