跳扩散模型下可提前违约的脆弱期权定价

跳扩散模型下可提前违约的脆弱期权定价

陈驰翔;沈碧怡;杨广宇

【期刊名称】《应用泛函分析学报》 【年(卷),期】2013(015)003

【摘要】该文章利用跳-扩散模型和几何布朗运动模型分别对股票价格和期权空头方资产负债比进行建模.在对违约风险的刻画上选取首达时模型,当资产负债比小于等于一时视为违约发生,并在此假定违约发生时期权立即执行,补偿率为外生随机变量.在跳跃幅度上,该文章给出了服从对数正态以及更一般分布的情况的讨论,同时在对股票的建模和对违约时刻的判断上分别完善了Rich和魏正元的工作,并使用Matlab工具对定价进行实现. 【总页数】7页(204-210)

【关键词】期权定价;跳-扩散模型;首达时模型;鞅测度变换;条件期望 【作者】陈驰翔;沈碧怡;杨广宇

【作者单位】郑州大学数学与统计学院,郑州450001;郑州大学数学与统计学院,郑州450001;郑州大学数学与统计学院,郑州450001 【正文语种】中文

【中图分类】O211.6;F830 【相关文献】

1.多跳-扩散模型与脆弱欧式期权定价 [J], 魏正元; 高红霞 2.跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价 [J], 王之渊; 陈萍 3.跳扩散模型下外汇期权的模糊定价 [J], 余星; 孙红果; 陈国华 4.分数一跳扩散环境下的外汇期权定价模型 [J], 武文娜

5.跳扩散模型下重置期权的定价 [C], 李松芹; 张寄洲

以上内容为文献基本信息，获取文献全文请下载