2024年从资资格考试《证券投资基金基础知识》模拟
卷
考试须知：
1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。 姓名:___________ 考号:___________
一、单选题(共70题)
1.下列不属于技术分析假定的是( )。
A.历史会重演
B.市场行为涵盖一切信息 C.股价具有趋势性运动规律 D.股票的价格一直不变
2.投资管理人可以根据压力测试的结果采取的措施有( )。 Ⅰ 调整产品持仓结构 Ⅱ 变更投资标的 Ⅲ 暂停申赎 Ⅳ 其他相关措施
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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3.以下不属于机构投资者的是( )。
A.基金公司 B.全国社会保障基金 C.证券公司 D.散户
4.下列哪一项不属于在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中投资者的投资范围( )。
A.股票 B.债券 C.人力资本 D.无风险借贷安排
5.如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为( )。
A.1.2％ B.1.8％ C.6％ D.13.2％
6.保证金制度，就是指在期货交易中，任何交易者必须按其所买入或者卖出期货合约价值的一定比例交纳资金，这个比例通常在( )。
A.3%-5% B.3%-8% C.5%-10% D.10%-15%
7.根据货币时间价值概念，下列不属于货币终值影响因素的是( )。
A.计息的方法 B.现值的大小
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C.利率 D.市场价格
8.( )首次提出了均值—方差模型。
A.哈里·马科维茨 B.威廉·夏普 C.约翰·林特耐 D.简·莫辛
9.下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是( )。
A.基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样 B.基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出
C.时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等
D.用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算
10.下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是( )。
A.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况 B.事前风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况
C.事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况
D.风险测度可分为事前风险测度和事后风险测度
11.实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除( )以后的利率。
A.通货紧缩补偿 B.通货膨胀补偿 C.通货风险补偿 D.风险补偿
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12.下列关于远期合约的缺点的叙述中，正确的是( )。 Ⅰ 远期合约市场的效率偏低 Ⅱ 远期合约的流动性比较差 Ⅲ 远期合约的违约风险会比较高 Ⅳ 远期合约的收益较低
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
13.即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的( )。
A.到期收益率 B.即期收益率 C.远期收益率 D.贴现率
14.以下说法正确的是( )。 Ⅰ 参数法又称方差—协方差法
Ⅱ 历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
15.以下关于现金流量表基本结构说法错误的是( )
A.经营活动产生的现金流量是与生产商品、提供劳务等直接相关的业务所产生的现金流量
B.投资活动产生的现金流量包括为正常经营活动投资的短期资产 C.投资活动产生的现金流量包括对外投资所产生的股权和债权
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D.筹资活动产生的现金流量反映的是企业长期资本筹集资金状况
16.根据股票收益互换协议约定，交易双方在未来特定时间以( )为基础确定与股价挂钩的浮动收益和固定收益。
A.实际本金 B.名义本金 C.名义收益 D.实际收益
17.不同的计息方式会使投资者获得利息的时间不同，在其他因素相同的情况下，固定利率债券的到期收益率( )零息债券的到期收益率。
A.高于 B.等于 C.低于 D.没关系
18.最基本的资本结构是( )的比例。 Ⅰ 债权资本 Ⅱ 股权资本 Ⅲ 基金资本 Ⅳ 权益资本
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅳ
19.在当前中国，( )是一类重要的机构投资者。
A.QDII B.QFII C.LOF D.ETF
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2024年从资资格考试《证券投资基金基础知识》模拟卷(第19套)
