********* 面板数据计量分析与软件实现 *********
说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。本人做了一定的修改与筛选。
*----------面板数据模型 * 1.静态面板模型：FE 和RE
* 2.模型选择：FE vs POLS, RE vs POLS, FE vs RE （pols混合最小二乘估计） * 3.异方差、序列相关和截面相关检验 * 4.动态面板模型（DID-GMM,SYS-GMM） * 5.面板随机前沿模型
* 6.面板协整分析（FMOLS,DOLS）
*** 说明：1-5均用STATA软件实现， 6用GAUSS软件实现。
* 生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA） *** 说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。常应用于地区经济差异、FDI溢出效应（Spillovers Effect）、工业行业效率状况等。
* 空间计量分析：SLM模型与SEM模型
*说明：STATA与Matlab结合使用。常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。
* ---------------------------------
* -------- 一、常用的数据处理与作图 ----------- * ---------------------------------
* 指定面板格式
xtset id year （id为截面名称，year为时间名称） xtdes /*数据特征*/
xtsum logy h /*数据统计特征*/ sum logy h /*数据统计特征*/
*添加标签或更改变量名 label var h \人力资本\rename h hum
*排序
sort id year /*是以STATA面板数据格式出现*/ sort year id /*是以DEA格式出现*/
*删除个别年份或省份 drop if year<1992
drop if id==2 /*注意用==*/
*如何得到连续year或id编号（当完成上述操作时，year或id就不连续，为形成panel格式，需要用egen命令） egen year_new=group(year) xtset id year_new
**保留变量或保留观测值 keep inv /*删除变量*/ **或
keep if year==2000
**排序
sort id year /*是以STATA面板数据格式出现 sort year id /*是以DEA格式出现
**长数据和宽数据的转换 *长>>>宽数据
reshape wide logy,i(id) j(year)
*宽>>>长数据
reshape logy,i(id) j(year)
**追加数据（用于面板数据和时间序列）
xtset id year *或者 xtdes
tsappend,add(5) /表示在每个省份再追加5年，用于面板数据/
tsset *或者
tsdes
.tsappend,add(8) /表示追加8年，用于时间序列/
*方差分解，比如三个变量Y,X,Z都是面板格式的数据，且满足Y=X+Z，求方差var(Y),协方差Cov(X,Y)和Cov（Z,Y） bysort year:corr Y X Z,cov
**生产虚拟变量 *生成年份虚拟变量 tab year,gen(yr) *生成省份虚拟变量 tab id,gen(dum)
**生成滞后项和差分项 xtset id year
gen ylag=l.y /*产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项*/ gen ylag2=L2.y
gen dy=D.y /*产生差分项*/
*求出各省2000年以前的open inv的平均增长率 collapse (mean) open inv if year<2000,by(id)
变量排序，当变量太多，按规律排列。可用命令 aorder 或者
order fdi open insti
*----------------- * 二、静态面板模型
stata命令大全(全)
