金融计量学实验指导书Eviews操作指导书

金融计量学 实验指导金融工程教研室编

商学院金融学院 二00六年十一月

书

目 录

实验项目一：一元线性回归模型分析 .............................. 1 实验项目二：多元线性回归模型（一） ........................... 11 实验项目三：多元线性回归模型（二） ........................... 15 实验项目四：放宽基本假定的线性回归模型（一） ................. 20 实验项目五：放宽基本假定的线性回归模型（二） ................. 26 实验项目六：虚拟变量模型与Granger因果检验 ................... 30 实验项目七：平稳性检验与ARMA模型估计 ........................ 34 实验项目八：协整关系检验与误差修正模型（ECM） ................ 40 实验项目九：GARCH模型的估计 ................................. 48 参考文献 ..................................................... 54

实验项目一：一元线性回归模型分析

一、实验目的

通过上机实验，使学生充分理解Eviews软件系统管理和基本原理,掌握基本运用的技能。 二、预备知识

（1）Windows操作系统的常用操作；（2）数据库的基础知识；

（3）Excel软件的基本操作；（4）一元线性回归模型的理论知识。 三、实验容

EViews软件启动,新建文件,数据录入,一元线性回归模型分析。 四、实验步骤 （一）、启动软件包 1、EViews 的启动步骤：

进入 Windows /双击 Eviews 快捷方式，进入 EViews 窗口；或点击开始 /程序/Eviews3/ Eviews3.1，进入 EViews 窗口。 ２、EViews 窗口介绍

（图1-1）

标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原）

和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。

菜单栏：标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有 7 个选项： File，Edit，Objects， View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一 级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File，Edit的编辑功能与 Word, Excel 中的相应功能相似）。

命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符 后通过键盘输入 EViews（TSP 风格）命令。如果熟悉 MacroTSP（DOS）版的命令可

以主显示窗口：命令窗口之下是 Eviews 的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗 直口）均在此围之，不能移出主窗口之外。

接状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示当前路径，右下端显示 状态，例如有无工作文件等。 当前在E此v

键i（二）、创建工作文件 入工作文件是用户与 eEViews 对话期间保存在 RAM 之中的信息，包括对话期间输入和建，w立 的全部命名对象，所以必须首先建立或打开一个工作文件用户才能与 Eviews 对话。如s工作文 件好比你工作时的桌面一样，放置了许多进行处理的东西（对象），像工作时需同 要清理桌面一样，允许将工作文件保存到磁盘上。如果不对工作文件进行保存，工作 有文件中的任何东西，关闭机器时将被丢失。

D进入 四EViews 后的第一件工作应从创建新的或调入原有的工作文件开始。只有新建或O种调入原有工作文件， EViews 才允许用户输入开始进行数据处理。 S建立工作文件的方法：点击 工File/New/Workfile。选择数据类型和起止日期，并在出 作现的对话框中提供必要的信息：适当的时间频率（年、季度、月度、周、日）；确定起版（止日期或最大处理个数（开始日期是项目中计划的最早的日期；结束日期是项目计划一1的最晚日期，非时间序列提供最大观察个数，以后还可以对这些设置进行更改）。 样 下面我们通过研究我国城镇居民消费与消费支出的关系（即数据文件sy1.xls））地鼠来学习 Eviews 的应用。 使标用图 形E导V向i（e2w）s简。单

1、打开新建对象类型对话框，选择工作文件 Workfile，见图1-2。