习题答案计量经济学

第十章习题讲解

做单位根查验有个潜规那么 先从最复杂的模型开始 若是最复杂的模型说非平稳 那确实是非平稳 若是最复杂的模型说平稳 那么要用简单的模型查验 若是所有模型都说是平稳的 那确实是平稳的

答：（1）做利润和盈利的连线图

PFT240140BNU20012016010080120608040408082848688909294969800208082848688909294969800 利润图 盈利图 从图中能够初步判定，利润和盈利都是非平稳的。

（2）第一对利润进行单位根查验，选择有截距项和时刻趋势（trend and intercept），结果如下

Null

ypothesis: R has a unit roExogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic

Augmented Dickey-Fuller Test critical values:

10% level

Null Hypothesis: PFT has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

能够看到ADF值大于所有临界值且P值专门大，因此不能拒绝原假设，即利润是非平稳的。

然后对盈利进行单位根查验，选择有截距项和时刻趋势，结果如下

Null Hypothesis: I has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)

t-Statistic

Prob.*

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

Null Hypothesis: BNU has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

能够看到ADF值大于所有临界值且P值专门大，因此不能拒绝原假设，即盈利也是非平稳的。

(3)第一对GDP进行平稳性查验，选择只带截距项，结果如下

50004500400035003000250020001020304050GDP607080

Prob.*

Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)

t-Statistic

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

能够看到ADF值大于所有临界值且P值专门大，因此不能拒绝原假设，即GDP是非平稳的。以后对GDP进行一阶差分，并查验其平稳性，结果如下

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

能够看出GDP通过一阶差分后是平稳的，因此GDP~I(1)。 同理可得，PDI~I(1)且PCE~I(1)。

（1）对固定厂房设备投资进行平稳性查验，第一先看图