基于GARCH模型的波动率预测及应用
王献东
【期刊名称】《常州工学院学报》 【年(卷),期】2011(024)006
【摘要】The paper selects daily trade close price date of China petroleum stock from 2010-01-15 to 2011-01-17 to construct GARCH model of the volatility of the stock log-return.By means of Eviews software,we estimate parameters and then obtain the volatility equation.Then we forecast the volatility,and obtain the European call option price and the calculation of VaR based on volatility forecast of GARCH model.%以中国石油（601857）股票2010年1月15日至2011年1月17日交易日收盘价格的实际数据为样本,建立了股票对数收益率波动率的GARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到波动率的方程,并对波动率进行预测,从而得到基于GARCH模型预测波动率的欧式看涨期权的价格和风险值VaR的计算。
【总页数】4页(45-48)
【关键词】GARCH模型;波动率;期权;VaR 【作者】王献东
【作者单位】常州工学院理学院,江苏常州213002 【正文语种】中文
【中图分类】O212.1;F830.91 【相关文献】
1.EWMA-GARCH模型与GARCH模型在估计收益率波动上的差异的实证及理论分析 [J], 陈立; 胡细宝; 王瓅琬
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4.波动率预测:GARCH模型与隐含波动率 [J], 郑振龙; 黄薏舟 5.用GARCH模型与隐含波动率预测金融波动率 [J], 骆桦; 王爽
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基于GARCH模型的波动率预测及应用
