老师您好,我的问题是关于固定效应模型的回归命令编写。
1.如果是非平衡面板数据,xtreg,fe就可以直接实现固定效应,文献中大多提到的控制年份和行业固定效应用这个命令就解决了吗?
如果我想在非平衡面板数据中具体控制年份和行业固定效应,是用xtreg y x1 x2,fe命令实现,还是用xtreg y x1 x2 i.year i.industry 命令呢?(year为年份变量,industry为三位数行业分类变量。)
另外以第二种命令实现对年份和行业的控制,会不会损失样本量呢?
2.自己对非平衡面板数据和有点弄不清楚,请问混合横截面数据在回归中加入固定效应用什么命令合适呢?
3.在一些国际贸易论文中看到有的作者会这样表述:由于回归中加入了两国之间的地理距离,而两国的距离并不随时间的变化而变化,已经体现了年份固定效应,所以在这种回归中再加入年份固定效应没有必要。但在其他论文中也有作者同时加入了不随时间变化的变量,比如两国距离,以及年份固定效应,所以我对此还有些困惑。
1.控制固定效应可以使用xtreg,也可以使用areg,reghdfe,reg等命令。如果在xtset中定义了横截面个体是industry,那么使用xtreg控制year fixed effects时,仍然需要在控制变量中加入,i.year是一种实现方式。 无论使用哪个命令,最后用于参数识别的样本都是相同的。
2.无论是什么样的数据结果,xtreg,areg,reghdfe,reg这些command都可以用于控制固定效应。
3.年份固定效应用于控制随时间变化,但是对所有的横截面个体而言都相同的冲击。
学术指导:张晓峒老师 本期解答人:张川川老师 统筹:易仰楠 编辑:李宁宁 技术:林毅