索赔额是指数分布的马氏风险模型的破产概率

索赔额是指数分布的马氏风险模型的破产概率

金士伟

【摘 要】本文研究了马氏风险模型的破产概率,在索赔额服从指数分布或混合指数分布情形,通过解破产概率所满足的微积方程组,给出了破产概率的解析表达式. 【期刊名称】《运筹学学报》 【年(卷),期】2010(014)001 【总页数】8页(P77-84)

【关键词】运筹学;风险模型;破产概率;混合指数分布 【作 者】金士伟

【作者单位】上海立信会计学院数学与信息学院,上海,201620 【正文语种】中 文 【中图分类】其他

2010 年 3 月March ． 2010运 筹 学 学 报OR TRANSACTIONS第 14 卷 第 1 期V01.14 No ．1索赔 额 是 指 数 分 布的 马 氏 风 险 模型 的破 产概率金 士 伟-摘要本文研究了马 氏风险模型的破产概率， 在索赔额服从指数分布或混合指数分布情形，通过解破产概率所满足的微积方程组， 给出了破产概率的解析表达式，关键词运筹学， 风险模型， 破产概率， 混合指数分布 学科分类号(GB/T13745-92)110.74 TheRuinProbability forlVIarkovRisklVIodelwith Claim Amounts Being Exponentially Distributed JinShiwejl Abstract The ruinprobabilityfor aMarkovrisk modelis considere.din thepaper. In thecasewheretheclaim