南方科技大学
2021年硕士研究生入学考试大纲
考试科目名称：金融学综合 考试科目代码：431
（考试可携带不具备储存功能的计算器）
《金融学综合》是金融硕士专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。
《金融学综合》考试时间：180分钟，满分：150分。试卷分为三部分，第一部分投资学，第二部分公司金融，第三部分货币银行学，各占50分。
第一部分 投资学
一、 考试要求
1. 要求考生准确地理解和掌握投资学的基础知识，包括金融市场、金融产品、交易机制、定价理论等。
2. 要求考生具有理论联系实际的能力，能够使用投资学的理论和方法分析金融现象或实际问题，准确、恰当地界定问题，并使用专
业术语进行描述和分析。
3. 要求考生了解投资学的基本概念、理论和方法，清楚它们的假设条件和经济学含义，能够合理运用数据计算分析和解决问题。 二、 考试内容 1. 金融市场的基础知识
金融市场、金融资产、金融机构、交易机制、金融危机、监管机制和法规等
2. 风险与回报测算
风险的度量、预期收益率、正态分布、t值解释、标准差、置信区间、Sharp Ratio、系统性风险、非系统性风险 3. 资产定价理论和应用
马科维兹现代组合理论MPT、资本资产定价模型CAPM、套利定价模型APT，理解各资产定价模型的假设条件和应用场景，熟悉资产定价模型的常用实证检验方法（如Fama Macbeth两步法），能够使用资产定价模型进行数值计算。 4. 资产组合构建
无风险资产、风险资产、方差、协方差、相关系数，能够计算最优风险投资有效组合（optimal risky portfolio）和最优投资组合（optimal complete portfolio）中各资产的权重，能够计算β并理解β的金融学含义。 5. 有效市场假说（EMH）
有效市场假说的三种形式，检验有效市场假说的方法，市场异象的金融学含义，行为金融学的非理性投资行为，常见的技术分析方法。 6. 债券市场
债券的定价模型、收益率曲线、利率期限结构、评级、凸性和久期分析。 7. 期权和期货
期货和期权的基本性质，定价，和对冲，期权定价模型Black-Sholes Model，希腊值的计算。 三、 试卷结构 1. 试卷：英文 2. 答题：语言不限 四、 参考书目
1. Investments, 11th edition, Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus, McGraw-Hill Education
2. Options, Futures, and Other Derivatives, 10th edition, John C. Hull, Pearson
第二部分：公司金融
一、 考试要求
431金融学综合-(2021年南方科技大学硕士研究生招生考试专业课大纲)
