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A 审贷分离原则
B 统一考虑原则
C 展期重审原则
D 责任到人原则
E 追踪审核原则
15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤ
Ａ总收益互换
Ｂ信用违约互换
Ｃ信用价差衍生产品
Ｄ信用联动票据
Ｅ股票期权
16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣ
Ａ 违约概率
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Ｂ 违约损失率
Ｃ 违约风险暴露 Ｄ 期限
Ｅ 行业风险指数
17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ Ａ 品德 Ｂ 资本
Ｃ 还款能力 Ｄ 抵押
Ｅ 经营环境
18 信用风险组合模型包括：BCD
A CreditMonitor
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ＡＢＣＤＥ .
B CreditMetrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+ E VaR
19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤ
Ａ银行间的短期利率水平
Ｂ第０期到第１期的即期利率
Ｃ第１期到第２期的远期利率
Ｄ３年期的即期利率
Ｅ市场在３期内的平均利率水平
20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢ
Ａ 时间价值
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Ｂ 内在价值
Ｃ 执行价格
Ｄ 标地资产价格
Ｅ 无风险利率
21公允价值的计量方式有哪几种？ABCD
A 直接使用可获得的市场价格
B 使用公认的模型估算市场价格
C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性
D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
E 根据资产获得时的历史成本
22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥ
Ａ 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
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Ｂ 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｃ 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣ
Ａ资产的到期期限
Ｂ资产的不同市场价值
Ｃ资产的到期收益率
Ｄ资产的现值
Ｅ资产的当期收益率
24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ
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